实验五--非线性规划12-13周.pdfVIP

实验五 非线性规划实验 优化问题的数学规划模型的一般形式 （其 中也可以是 ）Ｚ ］ ＨＩ ］ Ｈ Ｉ ＨＩ Ｐ ］ Ｑ Ｒ 如果 ＨＩ和 ＨＩ中有一个是非线性函数 即为非线性规划问题。本实验我们将介绍非线性规划的求 大工数模班 解方法及应用。 实验 目的 Ｑ、熟悉掌握线性规划的求解方法； Ｒ、能够灵活编程来解决实际的线性规划问题 ； 实验基本知识 内部资料 非线性规划更一般 的形式如下 ］ ＨＩ ］ Ｈ Ｉ ＨＩ ］ Ｐ ］ Ｑ Ｒ ＨＩ Ｐ ］ Ｑ Ｒ 其 中 有非线性函数，是带约束的非线性规划 （ ）。非线性规划的理论知识 比较复杂， 在这不作介绍，下面介绍一些求解非线性规划的方法。 非线性规划解决方法 法 法及下一个要 介绍 的 法均用于解 决非线性最小二乘优化即无 约束极小平 方 和函数 问题，它 是如下无 约束极小问题 ： ＨＩ，其 中ＨＩ ］ ＨＩ ＨＩ ］ ＨＩ。例 Ｒ Ｋ 如 ＨＩ ］ Ｈ Ｒ Ｋ Ｉ ，则 ＨＩ ］ ，其 中 ］ ｛ ｝ 。如果 ＨＩ为 的线性函数， Ｋ Ｑ 即 ＨＩ ］ Ｋ ，其 中为矩阵，为向量，此时问题变为线性最小二乘问题。对于线性最小二乘 问题，可以用 中的函数函数来进行求解。 算法原理 根据非线性最小二乘目标函数的表达式，有 ＨＩ ］ ＲＨ ＨＩＩ ＨＩ 令 ］ Ｈ Ｉ，根据无 约束优化的牛顿解 法，代入 目标函数 的梯度，则有 ］ Ｈ Ｉ Ｋ Ｈ Ｉ Ｈ Ｉ Ｈ Ｉ。 Ｑ 其 中Ｈ Ｉ ］ Ｈ Ｉ Ｈ Ｉ 。 由于ＨＩ 涉及 Ｈ Ｉ的计算，计算量 比较大，将其忽略 得到求解费线性最小二乘的 法： ］ Ｈ Ｉ Ｈ Ｉ Ｈ Ｉ 算法步骤 ＱＮ 给定初始点 ，及精度