第十二讲 时间序列(Timeseries).pdfVIP

Automated Modeling NodesAutomated Modeling Nodes 33、、Time Series(Time Series(时间序列时间序列)) 1.1.时间序列的定义时间序列的定义 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序 列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的 走势就是时间序列分析。 随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量 , , X ,X , L , X L L 1 2 t 观察值序列：随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察 n n x x , , x , L 值序列 1 2 t 2.2.时域分析方法的发展过程时域分析方法的发展过程 基础阶段 G.U.Yule （1927）：AR模型 G.T.Walker （1931）：MA模型，ARMA模型 核心阶段 G.E.P.Box和G.M.Jenkins 1970年，出版《Time Series Analysis Forecasting and Control》 提出ARIMA模型（Box—Jenkins 模型） Box—Jenkins模型实际上是主要运用于单变量、同方差场合的线性 模型 完善阶段 异方差场合 Robert F.Engle ，1982年，ARCH模型 Bollerslov ，1985年GARCH模型 多变量场合 C.Granger ，1987年，提出了协整（co-integration）理论 非线性场合 汤家豪等，1980年，门限自回归模型 3.3.时间序列的预处理时间序列的预处理 1)平稳性检验 平稳时间序列的定义： 过程是平稳的——随机过程的随机特征不随时间变化而变化 过程是非平稳的——随机过程的随机特征随时间变化而变化 2 1) , EX t T 满足右边条件的序列称为宽平稳序列： t 2) , 为常数， EX t T t 3) ( , ) ( , ) , , ， 且 t s k k s t t s k k s t T 平稳时间序列的意义 平稳性极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量； 极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度； 平稳性的检验：图检验方法 时序图检验：根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的 时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的 范围