第一章经济计量学导论.ppt

经济学类各专业核心课程 计量经济学 课程性质与要求 ● 课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 ● 教学的目的要求 ▲掌握计量经济学的基本理论和方法 ▲能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 ▲能运用Eviews软件作一般性经济计量分析 应具备的预备知识 ●《经济学》理论 宏观经济学与微观经济学 ●《概率论与数理统计》基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质 ●《线性代数》基础 矩阵及运算、线性方程组等 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集、处理和应用 教学安排 课时安排——1-8周，共48学时，每周6学时。 教学方式——“课堂讲授、实验教学、课程论文”三结合。 考核形式——平时表现（10%）、课程论文（20%）、期末考试（闭卷，70%）。 怎样学习“计量经济学” 课程特点：信息量较大，要求较多，有一定难度。 学习方式： 预习教材（记下疑难问题） 认真听讲（重要的是理清思路，不一定记笔记，可复制课件） 复习、讨论、练习（再看教材及其他相关材料） 课程实验（上机训练）（学会用Eviews计算机软件进行经济分析） 做实证项目研究，并完成课程论文（选题、做模型、写研究报告） 计量经济学 第 一 章 导 论 计量经济学在金融领域的应用 1. 检验金融市场的有效性. 2. 检验对于预测风险资产的回报来说，资本资产定价模型（ CAPM）和套利定价模型（ APT ）是否是比较好的方法. 3. 测量和预测债券回报的波动性. 4. 解释信用评级机构决定债券信用等级的标准. 5. 对价格和汇率之间的长期关系建模 计量经济学在金融领域的应用 6. 确定石油现货头寸的最佳套期保值比率. 7. 检验什么交易技术最能获利. 8. 检验分红公告对股票价格没有影响的假设. 9. 检验现货市场和期货市场对新消息反应的程度. 10. 预测两国股票指数的相关性. 第一节 什么是计量经济学 本节基本内容: ●计量经济学的产生与发展 ●计量经济学的性质 ●计量经济学与其他学科的关系 特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。 计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征 计量经济学的发展 ●计算机应用 ●模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 ●理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域 二、计量经济学的性质 若干代表性表述： ●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”　 （萨谬尔森等） 各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系 一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型　数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）, 方法是为经济问题服务。 注意：计量经济研究的三个方面 理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 ——计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 ——计量经济研究的原料或依