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第2章 随机信号分析基础 第2章 随机信号分析基础 杨 鉴 梁 虹 编著 科学出版社 2010-6 目录 2.1 随机变量 2.2 随机过程 2.3 几种典型的随机过程 2.5 谱分解定理 2.4 随机信号通过线性系统 2.6 参数估计理论 2.1 随机变量 随机变量的定义 如果对于试验的样本空间S中的每一个样本点ζ，变量x都有一个确定的实数值与之对应，则变量x是样本点ζ的实函数，记作x=x(ζ)。称x为随机变量。随机变量是一个映射。 例2.1.1 抛掷两枚硬币，对于样本空间： 定义 ζ11表示“两枚的正面均朝上”， ζ12表示“一枚正面朝上，一枚背面朝上”， ζ22表示“两枚的背面均朝上”，则随机变量x实际上表示的是抛掷两枚硬币时，正面朝上的硬币数。 2.1.1 概率分布函数与密度函数 概率分布函数(cdf) 概率分布函数Fx(x)给出了随机变量x(ζ) 小于给定值x的概率： 概率密度函数(pdf) 几个重要的性质 2.1.2 随机变量的数字特征 数学期望 定义 线性 随机变量的函数的数学期望 2.1.2 随机变量的数字特征 矩 m阶矩： 一阶矩： 二阶矩： m阶中心矩： 方差： 2.2 随机过程 离散时间随机过程 用{x(ζ,n)}表示离散时间随机过程，其中,ζ 代表随机过程的一次实现，n表示离散时间， “{ }” 表示所有实现的集合。