【海归人才网】华尔街Quant面试噩梦6小时你会遇到什么“怪物”面试官？.docxVIP

【海归人才网】华尔街Quant面试噩梦6小时, 你会遇到什么怪物面试官?传说中华尔街最Quant的Morgan Stanley，Morgan Stanley最Quant的Quantitative Finance Program Team，他们是怎么面试的？笔者为你还原血雨腥风的6小时面试，以及7位“怪物”面试官。换做是你，能坚持下来吗？华尔街的就职资格，能算你一份吗？轻松欢愉的On-site Interview（热身模式）一个平凡的下午，笔者收到Morgan Stanley Quantitative Finance Program的On-site Interview，对象是Securitized Product Group的MD。问题都相对简单，只问到了fixed income和比较基础的stochastic calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage back security的modeling，一直是我在问，面试官在讲。我们相谈甚欢，给MD发的follow up邮件也收到热情洋溢的回信：I look forward to coming back to you with next steps.我当时怎么知道，这是噩梦的开始......第一级：UIUC物理学PhD?几天后我收到HR的邮件，邀请我参加下一场Interview，不，确切的说来，是7场。面试官从Associate到VP再到Executive Director不等。第一个interviewer是个UIUC的物理学PhD。我特意找美国人打听了一下，答曰UIUC的graduate school极强，绝对属于顶尖级别。第一个问题：什么叫securitilizaton（证券化）。答曰it is the process of combining loans with similar characteristics for collateral to issue debt. PhD GG点头。我暗自庆幸自己背了定义来的。接着他从我简历上的第一个项目问到最后一个项目。从data的source, distribution, sampling, bias, 问到regression method, model assumption, why this assumption, why this indicator, why not other indicator, 再到conclusion, how to interpret, how to explain，最后问我认为model应该如何改进。各种细节，精确到汗毛。其中不断质疑模型的数据、假设、建模、结论。我只得把当年简大人搪塞我的各种理由搬出来搪塞他。总而言之，那些模型在他眼中仿佛都是玩具·····从我过去工作中问不到任何有营养的内容的PhD GG又转而问我高中物理竞赛考什么。于是连力学光学都不知道要怎么说的我，手舞足蹈语无伦次地解释了半天，PhD GG疑惑地看着我，仿佛见到外星人。最后GG拿出一张纸，两道概率题，我挣扎了很久很久很久，做出来一道。然后时间到，GG收走我的卷子，说，下一个interviewer马上到。第二级：Stanford PhD第二个interviewer是个斯坦福PhD，天才+神童的长相。你们明白我意思么····就是，我看到他的瞬间，就觉得我跟他的智商水平，根本就不在一个数量级上·······前两个问题很简单，数学问题，只是我在美式度量衡上犯了很大的错误。第三个问题VaR，算法，Conditional VaR, 然后要我算分布，我积分积了半天，积错无数次。顺带着问我标准正态分布各种quantile的值，不偏离一个标准差的概率是多少。第四个问题半物理半数学，大约是一个人在一个动态的平台上以某种随机的形式射箭，问落点的概率分布。在面试官的提示下，我找到了累积概率分布，然后就是各种恐怖的带arctan(1/x)的积分求导，历经若干次换元、若干次隐函数求导之后终于得到答案。但是这个函数竟然不收敛！面试官说，我给你5分钟，搞清楚这是怎么回事。第五分钟的时候他抬起头说，想清楚没，我说，tanx在实数轴不连续，要分段定义。他说好吧我相信你知道怎么做。其实我根本不知道。然后时间到了。第三级：Columbia University Master第三个人是Columbia University?Master，于是最惨烈的过程开始了。在长达45分钟的时间里，我完全不能答对任何一个问题。他不停地问各种衍生品的期望收益率，我一直用错误的方法给他答案。于是，不论我说什么，他都很淡定地回一句，this is not true，然后举一个反例。后来我情绪完全崩溃了，直接回答不知道，他