第三章 泊松(Poisson)过程.pptVIP

第四章 泊松过程 例1 某路公交车从早晨5时到晚上9时有车,乘客 流量如下:5时平均乘客为200人/小时;5时至8时 乘客平均到达率线性增加,8时到达率为1400人/ 小时;8时至18时保持平均到达率不变;18时到21 时到达率线性下降,到21时为200人/小时,假定 乘客数在不重叠的区间内是相互独立的,求 (1)7时至9时来站乘车人数的数学期望； (2)12时至14时有2000人乘车的概率. 7时至9时为t?(2,4],则由非齐次泊松过程的 性质可得7时至9时乘车人数的数学期望为 设{N(t), t?0}是强度?的泊松过程,{Yk,k=1,2,?}是 独立同分布随机变量序列,且与{N(t), t?0}独立,令 则称为复合泊松过程. 例 设N(t)是在(0, t]内来到某商店的顾客数,Yk是 设 是复合泊松过程，则 (1) {X(t), t?0}是独立增量过程； (2) X(t)的特征函数 ?是事件的到达率,gY(u)是随机变量Y1的特征函数； (3)若 ，则 * 基础部张守成 * 基础部张守成 　　在互不相交的区间上,状态的增量是相 互独立的，有 特征: 一、齐次泊松过程 1、独立增量过程 则称增量具有平稳性. 增量 X(t)-X(s) 的分布函数只依赖于 　　当增量具有平稳性时, 是齐次的或时齐的. 称相应的独立增量过程 特征: 区间的长度t-s, 而与它的位置无关. 考虑下列随时间的推移迟早会重复出现的事件： (1)自电子管阴极发射的电子到达阳极; (2)意外事故或意外差错的发生; (3)要求服务的顾客到达服务站. 2、齐次泊松过程的概念 　　电子到达阳极、顾客到达服务站等事件会随 时间推移随机发生在时间轴上的不同时刻. 一个计数过程一定满足： (1) N(t)取非负整数值； (2) 如果st,则N(s)≤N(t); (3) N(t)在[0, ∞)上右连续且逐段取常数; (4) 计数过程的一个典型样本函数 (2) 是独立增量过程; 定义 (3) 对任意 注： (1) 条件(1)表明计数从0时刻开始. (2) 条件(2)通常需要根据实际过程验证. (3) 条件(3)同时表明过程具有平稳增量. 均值函数: 方差函数: 泊松过程的强度等于单位长时间间隔内发生的事件数目的均值. 3. 齐次泊松过程的数字特征 由于 (1) 协方差函数: 相关函数: (2) (3) (4) E[N(5)]=10, D[N(5)]=10, 设 表示事件第n次出现的等待时间. 表示第n-1次 事件发生到第n次事件发生的时间间隔. 4. 齐次泊松过程的两个相关随机变量 注： 两者均为随机变量. (1) 时间间隔的分布 先求 的分布函数： 表明 服从均值为1/?的指数分布. 再求已知T1的条件下，T2的条件分布函数 由于 P{T2t|T1=s} =P{在(s, s+t]内没有事件发生|T1=s} =P{N(s+t)-N(s)=0 | N(s) -N(0) =1} = P{N(s+t) -N(s)=0 } 故 表明 服从均值为1/?的指数分布，且与T1独立. (独立增量过程) 重复上面的推导，可得下面的结论： 结论: 设{N(t), t?0}是强度为?的泊松过程，则 意义: 表明在概率意义上过程在任何时刻重新开始， 即泊松过程是无记忆的. (2) 等待时间的分布 由于 利用矩母函数容易证明 即Wn具有概率密度 二、泊松过程的推广 1、非齐次泊松过程 注： 从而非齐次泊松过程不再具有平稳增量性. 称 为累积强度函数或均值函数， 则有 解 设t=0为早晨5时,t=16为晚上9时,则均值函数 12时至14时有2000人来站乘车的概率为 (2) 2、复合泊松过程 第k个顾客的花费,则 是 (0, t]内的营业额. 定理：