国际黄金价格小波变换FAR预测模型.pdf

第 29 卷第 1 期 　　　　　　　　　　　　　西 　安 　工 　业 　大 　学 　学 　报 　　　　　　　　　　　　Vol . 29 No . 1 2009 年 02 月 　 　　　　　　　　　　　J ournal of Xi ’an Technological U niver sit y 　　　　　　　　　　　　Feb . 2009 文章编号 : (2009) 0 108405 国际黄金价格的小波变换 FA R 预测模型 黄师娟 , 张德生 , 常振海 , 张 华 (西安理工大学 理学院 ,西安 7 10054) ( ) 摘 　要 : 　针对黄金价格时间序列的非平稳性特征 ,将小波分析与 FA R 函数系数 自回归 模 型结合 , 并作预测分析. 利用 Mallat 算法中的 Daubechie s 小波变换和多项式样条估计 ,对 199 1 年 1 月～2007 年 12 月的月平均国际黄金价格 ,建立了基于小波变换的 FA R 模型 ,并对 2008 年 1 月～2008 年 3 月的数据进行短期预测. 预测误差明显减小. 在国际黄金价格的预测 中 ,基于小波变换的 FA R 模型优于单纯的 FA R 模型. 关键词 : 　国际黄金价格 ;小波变换 ; FA R 模型 ;多项式样条估计 中图号 : 　O29 ; F22 　　　　文献标志码 : 　A 　　黄金是兼具商品属性和货币属性的特殊物品 , 线性时间序列分析中非常重要的模型之一. 它的一 它有保值和投资的功能 ,又是国际储备资产和重要 般形式是 的工业原料. 随着我国经济体制改革的不断深化 , x = θ( X ) x + θ( X ) x + … + t 1 t- i t- 1 2 t- i t- 2 0 0 黄金工业已开始全面转向市场经济 ,黄金收购价格 θ( ) ε ( ) p X t- i0 x t- p - t 1 也由固定定价方式改为浮动定价方式 ,即国内的黄 ε 式中:p 为正整数; { t} 为 i , i , d , 随机变量序列, 均 [ 1 ] 金收购价格随国际市场金价浮动 . 采用一般的数 2