5.2 时间序列的平稳性及其检验.ppt

§5.2 时间序列的平稳性及其检验 一、问题的提出 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整时间序列 六、趋势平稳与差分平稳随机过程 一、问题的提出 从经典计量经济学模型的方法论基础出发 时间序列的平稳性可以替代随机抽样假定，采用平稳时间序列作为样本，建立经典计量经济学模型，在模型设定正确的前提下，模型随机扰动项仍然满足极限法则和经典模型的基本假设（序列无关假设除外），特别是正态性假设。 采用平稳时间序列作为样本，首先需要进行平稳性检验。 采用平稳时间序列建立经典计量经济学结构模型，可以有效地避免虚假回归。 虚假回归（spurious regression）也称为伪回归，是由2003年诺贝尔经济学奖者格兰杰提出的。 格兰杰通过模拟试验发现，完全无关的非平稳时间序列之间可以得到拟合很好但毫无道理的回归结果。这一发现说明，非平稳时间序列由于具有共同的变化趋势，即使它们之间在经济行为上并不存在因果关系，如果将它们分别作为计量经济学模型的被解释变量和解释变量，也能够显示较强的统计上的因果关系。 关于虚假回归的说明 一种误解：只有非平稳时间序列之间才能出现虚假回归，平稳时间序列之间不会出现虚假回归。 回归分析，是一种统计分析，所揭示的是数据之间的统计关系。数据之间的统计关系是经济行为关系的必要条件，不是经济关系的充分条件。 古亚拉蒂：“从逻辑上