猎手二号量化交易组合.PDFVIP

猎手二号量化交易组合 ——稳健型 周 潜 主要内容 1 猎手2号运行现状简介 2 量化交易认识及现状 3 怎样打造量化交易组合 4 如何评判策略是否适合实盘 5 策略二阶规划——以仓位配置为例 6 其他风险点及控制 一、猎手2号运行现状简介 设计目标：年化收益30%——50%，最大连续回撤10%以内。 备注：猎手2号实盘最大连续回撤7.55%。 数据来源：新湖期货账户分析系统。 一、猎手2号运行现状简介 数据来源：蓝海密剑官网、新湖期货账户分析系统。 二、量化交易认识及现状 量化交易： 1、将交易策略的逻辑交由计算机实现并执行； 2、检验并发掘有效的交易策略及潜在市场规律，付诸实践； 3、结合策略、仓位配置、风控等模块系统化分析决策并执行。 三、怎样打造量化交易组合 四、如何评判策略是否适合实盘 1、…… 2、…… 3、…… 4、…… 5、…… 6、策略各有效年度的多空利润相差较小（除行情单一化外）； 7、…… 8、…… 9、…… 10、…… 11、…… 四、不宜实盘案例_多空利润相差偏大 多头利润：24.7万 空头利润：69.2万 备注：股指自2011年初至2012年12月中旬单边下跌，策略持续盈利，后续出现单 边上涨，策略持续亏损，为什么？ 五、策略二阶规划_以仓位配置为例 五、策略二阶规划_以仓位配置为例 五、策略二阶规划_以仓位配置为例 五、策略二阶规划_以仓位配置为例 六、其他风险点及控制 1、网络平台及人为操作风险 解决方案：双重监控及复核； 张江机房灾备系统。 2、策略及原有配置失效风险 解决方案：策略多元化； 策略失效准则及新陈代谢机制； 原有配置失效准则及新陈代谢机制。