第3章多维随机变量及其分布(NXPowerLite).pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 关键词： 二维随机变量 分布函数 分布律 概率密度 边缘分布函数 边缘分布律 边缘概率密度 条件分布函数 条件分布律 条件概率密度 随机变量的独立性 Z=X+Y的概率密度 M=max(X,Y)的概率密度 N=min(X,Y)的概率密度 §1 二维随机变量 问题的提出 例1：研究某一地区学龄儿童的发育情况。仅研究身 高H的分布或仅研究体重W的分布是不够的。需要同时考察每个儿童的身高和体重值，研究身高和体重之间的关系，这就要引入定义在同一样本空间的两个随机变量。 例2：研究某种型号炮弹的弹着点分布。每枚炮弹的 弹着点位置需要由横坐标和纵坐标来确定，而 它们是定义在同一样本空间的两个随机变量。 定义：设E是一个随机试验，样本空间S={e}； 设X=X(e)和Y=Y(e)是定义 在S上的随机变量，由它们构成的 向量(X,Y)叫做二维随机向量 或二维随机变量。 分布函数 的性质 二维离散型随机变量 定义：若二维随机变量(X,Y)全部可能取到的不同值是有限对或可列无限对，则称(X,Y)是离散型随机变量。 例1：设随机变量X在1、2、3、4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一整数值，试求(X,Y)的联合概率分布及F(3.5,2)。 二维连续型随机变量 例3：设二维随机变量(X,Y)具有概率密度： 二维均匀分布 例5：设二维随机变量(X,Y)具有概率密度 (1) 求常数k；(2) 求概率 §2 边缘分布 二维随机变量(X,Y)作为整体，有分布函数 而X和Y也是随机变量，它们两者的分布函数分别记为： ，并称他们为边缘分布函数。 对于离散型随机变量(X,Y)，分布律为 对于连续型随机变量(X,Y)，概率密度为 例2：(X,Y)的联合分布律为 求：(1)a,b的值； (2)X,Y的边缘分布律； (3) 例3：现设(X,Y)在有界区域 上均匀分布， 求边缘概率密度 例4：设二维随机变量（X,Y）在图示区域G上服从二维均匀分布，求联合密度函数及两个边缘密度函数。 §3 条件分布 定义：设(X,Y)是二维离散型随机变量， 对于固定的yj， 例1：盒子里装有3只黑球，4只红球，3只白球，在其 中任取2球，以X表示取到黑球的数目，Y表示取 到红球的只数。求 （1）X，Y的联合分布律； （2）X=1时Y的条件分布律； （3）Y=0时X的条件分布律。 故在X=1的条件下，Y的分布律为： 例3：一射手进行射击，击中目标的概率为 射击直至击中目标两次为止，设以X表示首次击中目标所进行的射击次数，以Y表示总共进行的射击次数，试求X和Y的联合分布律和条件分布律。 例4：设参加考研的学生，正常发挥的概率为a,超常发挥的概率为b，发挥失常的概率为c，a+b+c=1。设某班有10人参加考研，发挥正常的人数为X，发挥超常的人数为Y。求 （1）(X,Y)的联合分布律； （2）P(X+Y1)； （3）在Y=3的条件下，X的分布律。 定义：条件分布函数 也就是，由 定义：条件概率密度 离散型变量的条件分布函数例 例6：设二维随机变量(X,Y)在区域 内均匀分布，求条件概率密度 §4 相互独立的随机变量 例1：§1例3中X和Y是否相互独立？即(X,Y)具有概率密度 一般n维随机变量的一些概念和结果 定理1： 定理2： 例3：设X和Y是相互独立的标准正态随机变量，求 的概率密度。 例4：X,Y相互独立，同时服从[0,1]上的均匀分 布，求 的概率密度。 上例的另外解法,“先F后f” 例5：设X,Y相互独立、服从相同的指数分布，概率 密度为： ，求 的概率密度。 一般，可以证明： 若X,Y相互独立，且分别服从参数为 X,Y的概率密度分别为 证明：这是例3的推广，由卷积公式 其他分布也有类似的结论： 推广到n个相互独立的随机变量的情况 设X1,X2,…,Xn是n个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为： 则： 例9：设系统L由两个相