计量经济学第一章.pptVIP

2、计量经济学的产生和发展 * 产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明： “计量经济学” “经济计量学” * 特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。 计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征 * 计量经济学的发展 ●计算机应用 ●模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 * ●理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 3、计量经济学的特点： 计量经济学的一个重要特点是： 它自身并没有固定的经济理论，而是根据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。 4、计量经济学为什么是一门单独的学科 计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。 1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。 2、经济统计学的问题主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据，他们不考虑怎样用所收集的数据来检验经济理论。 3、虽然数理统计学提供了这一行业中使用的许多工具，但由于大多数经济数据的独特性，计量经济学家常常需要有特殊的方法。 §2、计量经济学的方法论 1、用计量经济学来分析问题的一般方法; （1）理论或假说的陈述 （2）理论的数学模型的设定 （3）理论的计量模型的设定 （4）获取数据 （5）计量经济模型的参数估计 （6）模型检验（假设检验） （7）模型的应用：A、预报或预测 B、利用模型进行控制或制定政策 2、应用举例（消费函数）： （1）理论或假说的陈述： 凯恩斯认为：随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多。即边际消费倾向递减。 （2）理论的数学模型设定： Y = a + bX 其中y为消费支出， x为收入，ａｂ为模型的参数，分别代表截距和斜率系数。斜率系数ｂ就是消费边际倾向MPC的度量。 其中左边的Y称为应变量，方程右边的X称为自变量或解释变量。 该方程表明消费和收入之间存在准确的一一对应关系。 （3）计量模型的设定： 考虑到经济变量间的非准确关系，则消费函数的计量模型可以设定为: Y = a + Bx + μ 其中μ被称为干扰项，或误差项，是一个随机 变量，它有良好定义的概率性质。 μ是从模型中省略下来的而又集体影响着Y的全部变量的替代物（就是除了收入外，其它可能影响消费的所有因素）。 （4）数据的获得 各种统计年鉴，企业报表和相关职能部门公布的统计数据 。（该例中我们可以通过中国统计年鉴获取相关数据） （5）参数估计（利用各种统计或计量软件来进行如：Eviews） 以美国1980-1991年的数据，通过Eviews5.0的计算， 我们可得如下消费函数方程：y ＝ -231.8 + 0.7196 其中ａ＝-231.8 ｂ＝0.7196 它表明在1980-1991年间，实际收入每增加一元，美国人的平均消费增加0.72元。 （6）模型检验（假设检验） A、对理论或假说的检验 弗里德曼认为凡是不能通过经验数据检验（实证检验）的理论或假设，都不能作为科学探索的一部分。 0 ＜ 0.7196＜1 B、对模型的检验 统计推断检验：模型的拟合优度检验、变量的显著性检验 计量经济学检验：平稳性、多重共线性、自相关、异方