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功夫计量阅读笔记
功夫计量阅读笔记
我分享关于安神这本新书的笔记,其原因在于这本书并不特别值得一读。这本书
的定位十分尴尬,鸡肋是对其最好的描述。MostlyHarmlessEconometrics
(MHE)的读者会觉得它太简单,而Freakonomics的读者则会觉得它太难。尽管
用《功夫熊猫》和上古电视剧《功夫》包装了一下,但是显然AP的文笔跟
LevittDubner相比,差距不可以道里计。所以如果没看过MHE,拿这本书作
为计量功夫秘籍,很可能会觉得语焉不详,越看心儿越乱;而如果已经看过MHE,
那么再花时间来看这本书,就物不所值了。所以考虑到有些朋友可能还没来得及
(或者不准备)看这本书,我贴出自己的读书笔记,聊供参考,或许能抵消一点
我过去一年犯下的业障。需要说明的是,本笔记具有私人性质,只是要点的罗列,
详略安排未见得满足不同读者需求;此外,错误之处难免,恳请好心告知。
本书正文部分共分六章,其中前五章分别介绍随机试验、回归、工具变量、断点
回归、双重差分,所谓功夫计量的“盖世五侠”,第六章是对以上方法的综合应
用。每一章都结合一个或数个实证案例来讲解,章节末尾有功夫大师介绍版块和
附录版块。
第一章:随机试验
本章案例是医疗保险实验(RANDHealthInsuranceExperiment,Oregon
healthinsuranceexperiment),结论是医疗保险覆盖使得医疗服务使用率上升,
但并未明显改善健康水平。
本章有一句话是我读完全书感觉最有用的,抄录在这里:“Manylifestyle
choices,suchaslow-fatdietsandvitamins,havebeenshowntobe
unrelatedtohealthoutcomeswhenevaluatedwithrandomassignment.”
大师版块介绍发明RCT、ANOVA、MLE等等的远古大神RAFisher。
附录是关于统计推断的基本知识。(拿此书当畅销书和消遣读物的到此处估计就
已经丢失了。)
第二章:回归
本章案例是就读私立高校(vs.公立高校)的经济回报。作者举了钱楠筠的例子
——她同时收到了Harvard和UT-Austin的本科offer,但她选择了后者,因
为UT-Austin给的奖学金更高。
所基于的文献是DaleandKrueger(2002),EstimatingthePayoffto
AttendingaMoreSelectiveCollege:AnApplicationofSelectionon
ObservablesandUnobservables.QJE.
该文把申请了同一组学校、这些学校的招收标准也类似(基于SAT平均成绩)、
申请结果也相同(即被同一组学校接受或拒绝)的学生匹配起来,发现选择就读
私立高校的学生后来的收入水平和公立高校的学生差不多。
作者强调“回归只是一种特殊的匹配。”
然后讲遗漏变量偏误。提到经典文献Altonji,Elder,andTaber(JPE,2005),在
此处的implication是,当控制了最重要的控制变量之后,如果关键解释变量的
系数估计不再随着更多控制变量的加入而发生大幅变化,那么就说明潜在的遗漏
变量偏误可能很小了。
大师版块介绍提出回归概念的Galton和完善多元回归思想的Yule。
附录关于回归理论,是MHE第3章特别是3.1-3.2节的简写。
第三章:工具变量
案例一:charterschool是不是更好(结论是肯定的),来自Angrist等关于某
charterschool的随机试验。由于是randomlotteryofferandnon-random
enrollment,所以需要用IV方法。
所基于的文献是Angristetal(2010),InputsandImpactsinCharter
Schools:KIPPLynn.AER.
作者引出了LATEoncompliers的概念,并提到经典文献ImbensandAngrist
(1994,ECMA)以及Angrist,Imbens,andRubin(1996,JASA)。
案例二:对施暴者从轻发落是否会助长家庭暴力的再发生(结论是肯定的),来
自一项关于处置家庭暴力的实验,接警的警员随机收到关于是否对施暴者从轻发
落(不
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