第五章多方程时间序列模型.pptVIP

第五章 多方程时间序列模型;主要内容;干预分析模型(Intervention Analysis Model)的研究始于本世纪七十年代。自1975年美国威斯康辛大学统计系教授博克斯(Box)与泰奥(Tiao)联合发表“经济与环境问题的干预分析及应用”一文以后,就引起人们的重视,而且被应用去描绘经济政策的变化或突发事件给有关经济变量带来的影响作定量分析。本文将简单地介绍干预分析模型的基本概念、模型识别以及应用等方面的基本方法。; 一、干预模型简介 干预的含义： 时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。 比如中国教育部1997年以来实施的普通高校扩招计划。这对于对中国普通高校学生数量的发展变化产生了干预作用 又如在农业生产领域推广水稻优良品种，这个优良品种的推广使得水稻产量的走势发生变化 1960年的自然灾害使得中国人口???亡率有了突变 ;研究干预分析的目的： 从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程或变量发展的具体影响。; 对系统的干扰可以分成若干种类型，主要包括阶跃式干扰、脉冲式干扰、渐进式干扰、衰退式干扰等。 ;比如中国教育部近年来实施的普通高校扩招计划。这种扩招计划不是在一年内完成的，而是通过在连续若干年内的努力才使中国普通高校学生数序列达到一个新的水平，这相当于对中国普通高校学生数序列加载了一个渐进式冲击 ;以阶跃式为例说明干预对于序列的影响，以AR(1)过程为例， ;影响与MA的系数无关;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;注意;所研究变量为平稳过程;案例1：（file：干预1）中国全国居民消费水平时间序列（1952?1997）见图。从图中可以明显的看出1978年改革开放以后，居民消费水平增加速度明显高于改革开放之前 ;Step2:1978年改革开放，序列改变的时点可以认为在1979年，利用干预分析分析消费水平增长率有无显著提高，定义阶跃虚拟变量DL;Step3: 建立x=dlog(y)关于DL的回归方程—eq01,发现残差满足白噪声的条件，如果残差还具有相关性则需要继续提取有关信息;案例2：（file：干预2）用干扰模型分析中国城镇人口数（yt：万人，1965?1995）序列中国城镇人口数序列明显在1978年存在一个转折点。年增加量大大增加。其原因并不是城镇人口自身的能力增加，而是新的城镇人口管理政策使农村人口向城镇人口转移的速度大大增加。 ;Step3: 建立x=d(y)关于DL的回归方程—eq01,发现残差在1%的显著性水平上满足白噪声的条件，如果残差还具有相关性则需要继续提取有关信息;二、传递函数模型;二、传递函数模型;仔细观察传递函数模型不难发现，其表示形式事实上就是回归与时间序列相结合的一种模型形式 ，经常也如下表示;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;进一步分析即可发现，传递函数模型事实上是具有ARMA误差项的动态(自回归)分布滞后模型;【案例1】（file: 传递1）中国储蓄存款总额（y，亿元，1960-2000）与GDP（x,亿元）。;Step2:建立dly=dlog(y)关于dlg=dlog(gdp)的回归方程-eq04,残差非白噪声，观察相关图，通过追加MA项尝试建立新的回归方程—eq05;复杂的传递函数模型需通过互协方差函数或者互相关关系来确定有关阶数，详情参阅 王振龙：应用时间序列分析 魏武雄：时间序列分析—单变量和多变量方法;向量自回归模型--VAR;对VAR模型分析的主要工具----Granger因果检验，脉冲响应函数以及方差分解：有助于理解经济变量间的密切关系和相互影响;即对于VAR模型的扰动项，关于其自身的滞后值是无关的，但彼此之间可以同期相关;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose