第五章 数字信号的滤波2014-修改版.pdf

第五章 随机信号的滤波 1 §5.1 数字滤波器的基本概念 1 §5.2 维纳滤波 3 § 5.2.1 最小均方误差( MMSE)准则与正交性原理 3 § 5.2.3 Wiener-Hopf 正则方程 4 § 5.2.2 Wiener 滤波器的求解 6 §5.3 线性预测 10 §5.4 卡尔曼滤波 13 §5.5 最小二乘滤波 20 §5.6 匹配滤波器 23 §5.7 自适应滤波 27 § 5.7.1 自适应滤波器的基本概念 27 § 5.7.2 LMS 自适应滤波器 28 § 5.7.3 RLS 自适应滤波 32 第五章 随机信号 的滤波 一般来说，确定信号的滤波可以认为是对信号不同频谱分量的取舍，例如低通滤波器 保留信号的低频分量，丢弃信号的高频分量。对于随机信号，滤波可以认为是对其功率谱 不同分量的取舍，在时间域对应的操作就是对自相关函数的修改。随机信号滤波的本质是 对其统计特征，概率特征的修改，而不是对波形的修改。因此，滤波器的设计准则也将基 于相关统计特征，这和确定性信号滤波有显著的不同。本章在介绍滤波器基本概念的基础 上，重点分析了基于平方误差准则的滤波器及预测器设计，即维纳滤波、卡尔曼滤波、最 小二乘滤波和线性预测；然后介绍基于输出信噪比准则的滤波器设计，及匹配滤波器；最 后介绍自适应滤波。 §5.1 数字滤波器的基本概念 一个典型的数字滤波器的框图如图 5.1.1 所示。 x (n) y (n) H (z ) 图 5.1.1 数字滤波器 设输入信号为 x(n) ，输出信号为y (n) ，这里只考虑线性滤波，滤波过程可用以下 差分方程来表示： M −1 N −1 y (n) = − ∑ a y (n − i) + ∑ b x (n − i) (5.1.1) i i i=1 i=0 由式(5.1.1) ，可知该数字滤波器的传递函数为： N −1 ∑ b z −i i H (z ) = i=0 (5.1.2) M −1 1+ ∑ a z −i i i=1 其单位冲激响应函数为： h(n) = z −1(H (