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随机过程第2章 平稳过程与二阶矩过程
平稳过程与二阶矩过程
第二章平稳过程与二阶矩过程
授课教师：樊平毅
清华大学电子工程系
2012
内容简介
2.1 相关函数
2.2 功率谱
2.3 功率谱与时域平均
2.4 线性系统
2.5 随机连续性
2.6 随机微分(均方意义)
2.7 Taylor级数
2.8 随机微分方程
2.9 随机积分
2.10 遍历性讨论
2.11 抽样定理与随机预测
2.1 相关函数
X t( )
对于宽平稳过程 而言，其平均值定义为
Eη{X t( )} ηx
E( X )
其中 表示对随机变量X取均值。
互相关函数为 *
( R) { E( X t) (X)}+t τ(R) (R)τ τ x τ xx
* 表示取共轭运算。
*
( R ) τ =−(R ) τ
显然， 。
X t( ) (R)τ
若 是实的宽平稳过程，则 为偶函数。
2.1 相关函数
X t( ),Y t( )
两个联合平稳的过程 ，其联合二阶
* *
( R) { E( X t) =+( Y)} t (R )τ − τ yx τ
矩 xy 是它们的互相
关。
自协方差与互协方差定义为：
* *
( ) {[ ( ) C ][ E( ) X t+]}τ − τ η X t −η
( ) τ−| R |η 2
* *
( ) {[ ( C) ][ E ( )X t +]}τ − τ η Y t −η
xy x y
*
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