删失回归模型的分位数变量选择和压缩估计.pdfVIP

第44卷第2 期 Vo l. 44 ,No. 2 中@缉毒.g: l 夫汪毫也 JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA 2014 年 2 月 Feb. 2 0 1 4 文章编号:0253-2778(2014)02-0101-5 删失回归模型的分位数变量选择和压缩估计 叶仁玉1 ， 2 (1.安庆师范学院数学与计算科学学院，安徽安庆 246133; 2. 中国科学技术大学管理学院统计与金融系，安徽合肥 230026) 摘要:删失回归模型是一种响应变量受限制的模型，广泛应用于计量经济学中.针对删失回归模 型，借助于分位数估计方法和 SCAD 型惩罚函数，提出了一种变量选择和压缩估计方法.该方法可 选出对模型有贡献的回归变量，即非 O 回归系数，同时给出非零参数的一个相合估计.另外，获得 了变量选择方法的 oracle 性质.最后，利用数值模拟计算说明所提出方法的效果. 关键词:删失回归模型;分位数估计; SCAD; 变量选择; oracle 性质 中图分类号:0212.1 文献标识码:A doi :lO. 3969/j. issn. 0253-2778. 2014. 02. 004 AMS Subject Classification (2000): Primary 62F12; Secondary 62E20 引用格式: Ye Renyu. Variable selection and shrinkage quantile estimation for censored regression model [1]. Journal of University of Science and Technology of China , 2014 ,44(2): 101-105. 叶仁玉.删失回归模型的分位数变量选择和压缩估计[1].中国科学技术大学学报，2014 ， 44 (2): 101-105. Variable selection and shrinkage quantile estimation for censored regression model YE Renyu 1 Z • (l. School of Mathematics and Computation Science , Anqing Teachers College , Anqing 246133 , China; 2. Department of Statistics and Finance , School of Manag凹旧时 ， University of Science and Technology of China , Hefei 230026 ， αina) Abstract: Censored regression (Tobit) model is a kind of limited dependent variable model widely used in econometrics research. Based on the quantiles estimation and t