趋势跟踪交易系统课案.docx

从今天开始，谈谈交易系统吧。亦喜就采取随性的写作方式吧，想到哪，写到哪，分成几部分，分层次分步骤的进行阐述。交易系统很多人都听过，甚至也有很多人在使用所谓的交易系统，但我相信，真正懂得交易系统实质的不会很多。很多人把交易系统和止损、获利退出、如何加码等同起来。这些都是交易系统的构成要素，却不等同于交易系统。交易系统，首先是一个指导交易的根本思想和策略。如果你能够理解了交易系统的基本原理，就能够选择合适的东东组建自己的交易系统。有一点一定要明确：交易系统不是固定不变的，重要的是在基本原理的基础上，组建适合自己、适合实际情况的交易系统。第一部分：单笔交易及要素先从单笔交易开始吧。这里以股票为例。交易就是这样一个过程：你在10元钱买了一手股票A，然后第二天在10.5卖出。一笔交易完成。你动用资金1000元，盈利50元，盈利率5%。交易的两个核心要素是：风险和收益。你的风险是什么呢？很多人以为就是投入的1000元。其实不是。真实的风险应该是你买入的价格减去你愿意止损（如果没有止损，那就把止损价视为0.当然没有止损位通常是造成重大亏损的主要原因之一。在这里，我的建议是无论如何，做每笔交易前一定确定好止损位，当然你可以选择离买入价比较近如2%或者比较远如25%）的价格再乘以股票数量。以上例，如果10元买进，你愿意跌到9元就止损出局（这里指的是严格执行止损纪律，到了止损位就无条件出局），那么你实际的风险（这里用R表示）就是：R=（10-9）*100=100元，而不是总金额的1000元。收益就是盈利。盈利也有两种含义：一个是预计盈利，就是在买入前，你预计能够赚到的钱；二是实际盈利，在上例中就是50元。二者并不一定相同。但预计盈利一定要有较大的合理性，不能随意的指定。否则会大大降低交易的成功率，甚至很多都是做过山车，最后还是亏损出局。考核一笔交易的的基本标准叫做回报风险比，就是：预计盈利/风险R。通常回报风险比要在3:1以上，一笔交易才值得做。这里很多人会不明白，交易不就是为了赚钱吗，要么赚，要么赔。哪里管那么多。但有一点你一定要明白，做一笔交易前，你无法确定是赚还是赔，那根据什么标准进行交易呢？就是回报风险比。赚和赔只是交易的结果。总结：就单笔交易而言，我们要考虑以下几个要素：1,止损点。原则上做每笔交易前，一定要设好，并且严格执行。当然你可以设定比较远的止损点，这样就不容易触发止损，同时，也会让你承受更大的风险。2,根据买入价格和止损点，就可以得出该笔交易承受的初始风险。3,根据预计股票达到的价格计算回报风险比。通常要大于3才可以考虑一笔交易。4、根据预先确定的盈利退出策略（后面会详细介绍），退出一笔盈利的头寸，从而实现真正的盈利。真实的盈利不一定等于预计盈利，这依赖于实行什么样的止盈退出策略。第二部分：市场市场像是一条大河，静静的流淌，不为任何人停留，也不为任何人左右。它是中立的，客观的，是所有交易者力量的集合体。机会就像是河水，不停的在你面前流过，永不停歇。近乎无穷的机会加上近乎完全的自由选择，就是交易市场吸引众多参与者参与的主要原因。同样的，近乎完全的自由加上带来巨大伤害的可能性使得这个市场并没有那么友善。我们渴望赞叹一个如此自由的乌托邦，可以让我们有生以来以从来没有过的痛快去自我选择，但避免受到巨大伤害的唯一办法就是自己建立规则，约束自己。这种矛盾也是一个成功的交易者必须面对和克服的。成功的交易者必须建立起一套行之有效的规则，才能在这个貌似自由的市场中长久的生存下来。第三部分：风险风险无处不在。每次交易，无论你准备的多么充分，无论你经过多少的斟酌和考量，只要你一旦建立头寸，后面的事情就不是你来控制了。是其他的交易者的头寸决定了后续的走势。因此，从本质上，每笔交易的风险是必然的，没有完全确定的交易。一笔成功的交易只能说明你选择对了，但你永远无法确认每一笔交易你都可以选对。因此接受风险并且拥抱风险是你唯一的选择。也就是意味着，当你建立了头寸，而市场选择了相反的方向，你无须恐惧，甚至愤怒，只是平静的，心平气和的，到了初始止损位，冷静的出局；没有到止损位，简单的持有，如此而已。完全的接受风险是成功交易者必备的素质。就像开饭馆要先花钱买菜一样，就像开赌场不能只赢不输一样，这些都是做生意必要的成本。接受风险，进行止损也是交易必须的成本。那有什么害怕的呢？你之所以能够不害怕亏损，是因为你知道随着交易的次数够多，你一定会赚回来。因为交易本质上是个概率和数字的游戏，如此而已。第四部分：技术分析有的人终其一生，苦练绝技，其实学的就是技术分析。那技术分析究竟有多大作用呢？市场本质上就是集体行为，是所有交易者合力的结果。其具体表现就是一系列的涨跌形态。技术分析究其实质，就是对某些集体行为进行归纳整理，从而掌握某些涨跌形态具有不断重复的统计学上的意义，进而帮