运用小波分析挖掘金融市场中的风险与机会_陈鹏杰.pdfVIP

第30 卷 第04 期 乐山师范学院学报 Vol．30,No．04 2015 年04 月 Journal of Leshan Normal University Apr．2015 运用小波分析挖掘金融市场中的风险与机会 陈鹏杰，李天增 （ 四川大学 数学学院，四川 成都 610064） 摘 要：文本运用小波分析对金融时间序列—HS300 股票指数收盘价进行挖掘，首先利用db3 正交小波基对数据进行 进行去噪处理，然后对去噪后的数据与原数据做波动率对比分析，寻找出隐藏在金融时间序列背后的股票市场中的机会与 风险。 关键词：小波分析；金融时间序列；波动率；去噪 中图分类号：O29；F830.91 文献标志码：A 文章编号：1009-8666 （2015）04-0055-04 DOI:10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2015.04.014 Risks and Opportunities of Applying Wavelet Analysis in Financial Market CHEN Pengjie ，LI Tianzeng （School of mathematics ，Sichuan University ，Chengdu Sichuan 610064，China） Abstract ：In this paper ，the Wavelet theory is used to analyze financial time series-HS300 stock index closing price. Firstly ，the data is decomposed by db3 orthogonal wavelet basis. Then a comparative analysis of volatility of the original data with the reconstructed data is made. Finally ，the market opportunities and risks hiding behind the financial time series data are discovered according to comparative analysis. Key Words ：Wavelet Analysis ；Financial Time Series Volatility ；Denoise 0 引言 在一国的经济发展中起着举足轻重的作用。 自 2014 年 11 月下旬开始，我国股市开启了新一轮 股票市场被称作宏观经济的“晴雨表”，股市 的牛市行情，上证指数连续多日走高，更在12 月 的发展以实体经济为基础并且能够在一定程度上 重回3000 点时代。从2008 年金融危机之后，我国 反映出整体市场参与者对于社会未来经济发展的 股市一直在底部徘徊，此次上涨让社会对我国股 预期，而且股市还可以通过价格机制实现对市场 市重新恢复信心。然而在此次上涨的过程中，也有 资源的合理配置。作为金融市场的主体，股票市场 许多人在为“踏空”股市而懊悔，错失良机。如何在 收稿日期：2015-01-12 作者简介：陈鹏杰（1989—），男，福建龙岩人。四川大学2012 级硕士，研究方向：不确定性处理的数学；李天增 （1982—），男，河南平顶山人。四川理工学院副教授，博士，研究方向：动力系统。