概率论与数理统计（张铭丽）0402.pptVIP

正态分布与极限定理 概率论与数理统计 山东建筑大学理学院信息与计算科学教研室 * * ① 若X与Y均服从正态分布且相互独立，则(X,Y)服从二维正态分布. ②若(X,Y)服从二维正态分布，则X与Y的边缘分布都是正态分布， X与Y不相关. X与Y相互独立 §4.2 二维正态分布 若二维随机变量 的联合密度函数为 §4.2 二维正态分布 为常数，且 则称 服从参数为 的二维正态分布， 记为 ~ 定义 若 ~ ，则 ~ ~ 定理1 证明 二维正态分布的边缘密度为相应的一维正态密度. 二维正态分布 ~ X与Y的相关系数为 中， 是二维正态分布概率密度函数在 的特殊情形 则 与 独立. (2) 若 服从二维正态分布，如果 与 不相关 (1) 若随机变量 与 独立，且都服从正态分布，则 (1) 若随机变量 与 独立， 定理2 服从二维正态分布. 证明 则 与 独立. (2) 若 服从二维正态分布，如果 与 不相关 (1) 若随机变量 与 独立，且都服从正态分布，则 ~