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第二章参数估计理论4
SVD-LS 算法
SVD 定理：给定数据矩阵A (K ×M ) ,存在两个酉矩阵V 和U ，使得
M ×M K ×K
⎛Σ 0 ⎞
UH AV ⎜ 1 ⎟ Σ （1）
⎝ 0 0 ⎠
其中Σ diag (σ ,σ ,...,σ ) 且σ ≥σ ≥... ≥σ ，r ≤min(K, M ) 。
1 11 22 rr 11 22 WW
SVD 定理也可以写成如下形式：
⎛Σ 0 ⎞ r
A UΣVH U 1 VH U Σ V H ∑σ u v H ， （2 ）
⎜ ⎟ 1 1 1 ii i i
⎝ 0 0 ⎠ i 1
其中u 和v 为列向量，分别称A 的左，右奇异向量。
i i K ×M
又由于
H H 2 ⎛Σ12 0 ⎞ H 2 H
V A AV Σ ⎜ ⎟或者A A VΣ V （3 ）
⎝ 0 0 ⎠
因此V 的列向量v 是(AH A) 的特征向量，其对应的特征值是A 的奇异值σ 的
i M ×M i
2
平方 。
σ
i
同理，U 的列向量u 是AAH 的特征向量，其对应的特征值是A 的奇异值σ
i i
2
的平方 。
σ
i
A
由奇异值分解定理，可以定义 的一个更广义的伪逆矩阵
⎛ −1 ⎞ r
Σ 0 1
A† V ⎜ 1 ⎟UH ∑ v uH （4 ）
i i
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