4各态历经性.ppt

* 回顾大数定律： 事件“样本均值与期望值”依概率收敛（或P收敛）于1。 §4 平稳过程的各态历经性 ( P105 ) 为样本均值，是一个随机变量。 对于随机过程X (t) 固定t，则X(t)是一个随机变量。 固定e，则X(t)是一个样本函数。 现实含义为：当 n 足够大，时间平均与集平均无限接近。 （当 X是一个两点分布时，n 足够大，频率可以代替概率） 定义6.9：（时间均值） 设X(t) 为均方连续的平稳过程，则称 为该过程的时间均值。 注意：X(t), 具有随机性。 时间相关函数： 定义6.10：均值具有各态历经性 以概率1成立（几乎处处成立）。 X (t) 的相关函数具有各态历经性： 定义6.11： 如果均方连续的平稳过程的均值和相关函数都具有各态历经性，则称该平稳过程具有各态历经性或遍历性。 以概率1成立。 平稳随机过程是各态历经（或遍历的）的物理含义： 以概率1成立 它们表明： 时间均值和时间相关函数与集平均和自相关函数的相等， 在样本空间中几乎处处成立，不再依赖于随机样本点e。 则一个样本函数 会呈现出过程 X(t)的所有可能值，或过程 X(t)的样本空间都实现在其一个样本函数上。 最终结论：对满足充要条件的平稳过程，可以用任一个样本函数 的时间平均代替集平均，时间相关函数 代替自相关函数。 如何验证 X(t) 具有遍历性？ 1、当X(t)有显式表达时，可直接使用定义。 2、用充要条件（使用自相关函数或协方差函数） 对于随机变量X，若DX=0, 则X以概率1取值为常量 EX. （使用均方连续、可导、积分的概念） 注意已有的一个结论： 定理6.10 对均方连续的平稳过程 X(t) , 其均值具有各态历经性的充要条件为：P 106 定理6.11 对均方连续的平稳过程 X(t) , 其相关函数具有各态历经性的充要条件为：P 107-108 定理6.12 对均方连续的平稳过程 X(t) , t≥0, 其均值具有各态历经性的充要条件为： 定理6.13 对均方连续的平稳过程 X(t) , t≥0, 其相关函数具有各态历经性的充要条件为： *