第01章 绪 论.ppt

May 7th, 2004 Industry CBM Update 9ppt | Confidential IBM Confidential 计量经济学讲义 程建华 * 课程安排 课程要求 第一章 绪论 1、计量经济学的含义 什么是计量经济模型？ 一个具体的计量经济模型 另一个具体的计量经济模型 上述计量模型的含义 总结 2、计量经济学的研究方法 2、计量经济学的研究方法 2、计量经济学的研究方法 3、计量经济学与其他学科的关系 3.1 计量经济学与经济学 3.1 计量经济学与经济学 3.1 计量经济学与经济学 3.2 计量经济学与统计学 3.3 计量经济学与数学 3.4 计量经济学与计算机 4、计量经济研究的步骤 4.1 计量经济研究的步骤 - 建立模型 4.1 计量经济研究的步骤 - 建立模型 4.1 计量经济研究的步骤 - 建立模型 4.1 计量经济研究的步骤 - 建立模型 4.1 计量经济研究的步骤 - 建立模型 4.2 计量经济研究的步骤 - 模型的参数估计 4.4 计量经济研究的步骤 - 模型检验 4.4 计量经济研究的步骤 - 模型检验 4.4 计量经济研究的步骤 - 模型应用 4.4 计量经济研究的流程图 5、计量经济研究的内容体系 5、计量经济研究的内容体系 5、计量经济研究的内容体系－计量经济模型的分类 6、计量经济研究的发展 6、计量经济研究的发展 6、计量经济研究的发展 6、计量经济研究的发展 6、计量经济研究的发展 7、计量经济学的应用领域 推荐的参考书 思考与练习 经济统计数据： 1、国民经济核算体系。 2、指标的含义与准确性：什么时间、什么地区、什么指标的具体数据。例如中国2006年2季度GDP的实际值、增长率，或者是2007年全年的预测值（实际值和增长速度）。描述指标数据时一定要准确。 统计数据的多维性：时间序列数据、横截面数据、混合数据。 参数估计方法是计量经济学的核心内容，也是一个纯技术处理过程。依据不同的原理可以构造不同类型的估计方法，例如最小二乘法、极大似然估计法等。 只有参数估计出来模型才有意义，否则一个纯数学公式没有实际意义。 注意：数学公式不是随便写的。 1、经济检验：即符合经济学的基本原理。例如消费与收入之间的关系系数b介于0与1之间。但能否解释超前消费和负债消费？ 2、统计检验：主要是利用数理统计中的推断统计方法，对估计结果的可靠性进行检验。一般包括拟合优度检验、模型的显著性检验、解释变量的显著性检验等。 3、计量经济检验（自相关、异方差和多重共线性） 4、预测性能检验：调整数据（扩大样本）根据计算结果与实际比较进行模型检验。 1、MCL = -108.54 0.00067*GZZ +0.0153*ZGS -0.0068*DHL MCL-煤炭产量；GZZ-固定资产原值；ZGS-职工人数； DHL-电力消耗量 2、ln(MCL) = 2.69 + 1.85*ln(GZZ) + 0.5*ln(ZGS) 1、结构分析（Structure）：分析经济变量或结构参数的变动对整个经济系统的影响。例如，增加政府支出对消费、投资增长的影响，改变财政支出的结构对农业、农民收入的影响等。关税的制定对进出口贸易的影响。乘数与弹性 2、情景分析（Scenario）或假设分析（What-if Analysis）：这是一种仿真的手法，模拟不同的条件分析不同的结果。它与结构分析紧密相连。 3、预测分析（Forecasting）：对未来做出判断。既要考虑准确度，又要考虑精度。 4、政策评价（Policy Evaluation）：利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响；例如宏观调控后经济运行的轨迹如何？达没达到预期效果。政策评价也是一种条件预测，即设计不同的政策手段预计未来的经济走势。例如，宏观调控的不同手段如金融货币手段、财政手段等哪个效果更好？ 5、检验和发展经济理论：利用计量经济学模型和实际统计数据实证分析某个理论假设正确与否。 经济理论 理论模型 客观事实 统计资料 计量经济方法 估计的计量经济模型 检验模型与客观事实的一致性 模型应用 结构分析 情景分析 经济预测 政策评价 实证分析 是 否 否 重新搜集 整理数据 重新设定 理论模型 1、广义计量经济学：利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的数理经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、投入产出分析、运筹学等各种方法。 2、狭义计量经济学：通常定义的计量经济学。主要研究经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归分析基础上发展起来的计量经济方法。 1、理论计量经济学：主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数理关系，所