中量网屠龙刀沪深300股指日内震荡全自动交易系统.pdf

一、模型基本属性 一、模型基本属性 一一、、模模型型基基本本属属性性 模型名称 屠龙刀 模型类别 沪深 300 股指期货(IF888) 模型周期 5 分钟日内交易 模型测试时间范围 2010 年 5 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 模型测试手数设置 每次按固定数量[1]合约建仓 模型佣金设置 按成交金额[1%%]收费 模型开发平台 开拓者(TB) 二、模型测试结果 二、模型测试结果 二二、、模模型型测测试试结结果果 项目 全部交易 多头 空头 项目 全部交易 多头 空头 项项目目 全全部部交交易易 多多头头 空空头头 净利润 1713132.16 元 781730.32 元 931401.84 元 总盈利 4159327.30 元 1992194.04 元 2167133.26 元 总亏损 2446195.14 元 1210463.72 元 1235731.42 元 总盈利/总亏损 1.70 1.65 1.75 交易总手数 1782 次 868 次 914 次 盈利比率 51.63 % 48.39 % 54.70 % 平均利润 961.35 元 900.61 元 1019.04 元 平均盈利 4521.01 元 4743.32 元 4334.27 元 平均亏损 2837.81 元 2701.93 元 2984.86 元 最大资产回撤 65213.60 元 最大单次盈利 38146.04 元 最大连续盈利 52652.15 元 有效收益率 1300.19% 年度收益率 487.74% 夏普比率 0.0464 手续费合计 297467.84 元 145269.68 元 152198.16 元 月度平均盈利 53700.44 元 净利润/回撤值 2626.96% 连续盈利手数 12 次 8 次 11 次 连续亏损手数 12 次 10 次 9 次 三、模型交易盈亏曲线图 三、模型交易盈亏曲线图 三三、、模模型型交交易易盈盈亏亏曲曲线线图图 www.ChinaLHTZ.com 1 www.ChinaLHTZ.com wwwwww..CChhiinnaaLLHHTTZZ..ccoomm 四、模型月度盈亏柱状图 四、模型月度盈亏柱状图 四四、、模模型型月月度度盈盈亏亏柱柱状状图图 注: 绿色柱表示盈利月,红色柱表示亏损月 五、模型优势 五、模型优势 五五、、模模型型优优势势 屠龙刀是根据沪深30