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第3 章补充材料  高斯分布参数的极大似然估计 样本集合D x ,,x 独立抽样自均值为μ ，协方差矩阵为Σ的高斯分布。建立对数 1 n 自然函数： n l μΣ, lnp x μΣ,     i  i 1 其中：  1  1 t 1  x μΣ x μ Σ x μ lnp  i ,  ln d 2 12 exp  i    i    2 Σ  2     d 1 1 t 1  ln 2  lnΣ  x μ Σ x μ    i   i  2 2 2 因此，对数似然函数为： n  d 1 1 t 1  l μΣ, ln 2 lnΣ x μ Σ x μ   12  2 2 i    i   （1） i 首先来推导均值矢量μ的最大似然估计。对数似然函数对均值矢量μ求偏导数及极值： l μΣ, n  n    1 1   Σ x μ Σ   x μ 0 μ  i  i  i 1 i 1  这里利用了协方差矩阵为对称矩阵的事实，上式两边左乘Σ ： n n x μ x nμ 0  i  i i 1 i 1 这样就得到了均值矢量μ 的最大似然估计：