管理经济学之需求函数估计.ppt

四、需求函数的统计估计 经济计量学是通过对经济变量之间的关系进行经验衡量以检测经济理论的一系列统计方法。 计量经济学分析的基本思想 利用大量的样本数据对你关心需求（或其他某个问题）的影响因素进行分析. 希望得到的结果是： 1)每个影响需求的影响因素对需求的影响方向？（如价格上升需求量是下降的吗？） 2)每个影响需求的影响因素对需求的影响程度是多大？（价格上升需求量是下降多少。即能测算价格和需求量变化的边际量或者需求价格弹性等） 分析工具：统计学的回归分析。 参考书目： 李子奈：计量经济学。高等教育出版社。网上可直接下载其课件。 庞皓：计量经济学。西南财大出版社。 使用经济计量方法估计一个需求函数包括下列步骤： 1、识别影响因素，以确定分析的变量 2、收集数据 3、确定需求模型 4、估计模型参数 5、以模型为基础提出预测（估计值） 1.识别、确定变量 建立一个统计需求模型的第一项任务就是识别出可能影响需求量的自变量。 这些变量可能包括所研究商品的价格、竞争产品或替代产品的价格、人口、人均收入和广告促销支出等。 研究人员在建立模型时，一定要力求把所有的重要变量都包括进来。如果在这个确定变量的过程中忽略了某个重要的变量，最终计算出来的回归统计结果可能被严重歪曲。 不过，因为数据的获得并非总是很容易，或者因为数据产生的费用很高，人们通常只能满足于一个包含较少变量的模型，自变量超过6、7个的不多。 我们力求预测的变量被称为因定量（标为Y），用于预测因变量数值的变量定义为自变量（如X1，X2和X3）。 因变量 -- 商品数量, 货币数量，销售收益等 自变量 -- 影响需求量的各种变量 2、收集数据  一旦变量被识别与确定，下一步就是收集有关这些变量的数据，可以从一系列不同来源获得数据。 在估计公司需求时，从厂商过去的记录中可收集到价格和销售量的数据。在估计一种商品的行业需求时，可从各种政府机构、行业贸易协会和商业银行所收集和发布的信息中获得数据。这些机构除了发布有关整个经济的总量数据以外，通常还提供单个城市地区、州和农村地区的信息（如就业、收入、价格和人口等）。 有时，无法得到最初希望形式的数据，这就要求重新规定模型中的某些变量，或者进行转换使数据符合所要求的形式。 3、确定需求模型  确定方程或模型就是说明自变量与因变量之间 的关系。 选择经济计量学家所估计的需求函数的具体形式，要尽量准确地反映出真实关系，可能要尝试多种方案和变化，才能获得因定量与自变量数据之间的最佳拟合。通过把不同时间（使用时间序列数据时）的因变量和与这个因变量有关的每一个自变量的关系画出来就可以获得应该首先采用哪种函数形式的线索。 常用的函数形式 线性 Q = a + bX + cY 每个变量的影响都是固定不变的。 每个变量的影响与其它变量无关。 幂函数 Q = A ·P b ·I c 转化非线性形式为线性形式以方便估计 对幂函数两边取对数： ln Q = lnA + bln P + cln I 将幂函数变化为线性方程形式。 其中 价格弹性为b 收入弹性为c 4、估计参数 最小二乘法思想 最小二乘法的算法 线性回归模型假设 假定1：在重复抽样中解释变量X是确定性变量——固定的（非随机，而且解释变量之间不相关） 假定2：随机误差项具有0均值和同方差。即， ????????????????? E(ui|Xi)=0 ????????????????? Var(ui|Xi)= Var(uj|Xj)= 假定3：随机误差项在不同样本点之间是独立的。即， ????????????????? Cov(ui,uj)=0 假定4：随机误差项与解释变量之间不相关。即， ????????????????? Cov(ui,Xi)= E(ui|Xi)= 0 假定5：随机误差项服从0均值、同方差的正态分布。即， ?????????????????? ui? ~? N(0,? ) 假设6:解释变量之间不存在完全或近似的线性关系 E(ui|Xi)=0-------------现实中不能满足（内生性问题,工具变量法） 同方差Var(ui|Xi)= Var(uj|Xj)= 否则出现异方差，即Var(ui|Xi)的变化和xi有关系！！！ 无序列相关：以x为条件，任意两个时期的随机误差都不相关 Cov(ui,uj)=0 否则出现序列相关 最小二乘法(OLS)估计量的性质： 1）最小二乘法(OLS)估计量的无偏性 2)最小二乘法(OLS)估计量的有效性 3）最小二乘法(OLS)估计量的一致性 结果检验 F检验；判断总体的线性关系是否显著存在