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关于车险保费浮动与风险的研究 摘要 本文利用题目中给出的大量原始数据，对所给问题进行深度细化的分析，并建立保险行业发展情况的相应数学模型， 在第一阶段的问题一中，我们建立了影响力指数的等级比较模型，选择’影响力’作为侧重点，对“不同因素对保险企业续保率的影响力”这个问题进行了分析、评估、预测。首先利用excel对大量的原始数据进行筛选，选取四个具有代表性的影响因素和9-12月四个月的数据进行初步的数据处理，并根据所得表格和图表，将这四个因素按其特点分为两类;然后运用方差分析法，求得每个因素的影响力指数，并对影响力指数按照影响力的强度不同，分为五个等级；最后将每个因素的影响力指数带入影响力指数与等级对应表中，得出每个因素的影响力等级并进行比较。通过该模型，本文得出承包车辆的使用性质对续保率的影响最大。 在第二阶段的问题一中，我们建立了“保费浮动系数=索赔系数A×使用性质系数B商业车险最终保险费=商业车险标准保险费×最终费率浮动系数 关键词：等级比较模型 续保率 保费浮动系数 灰色预测法 决策树 目录 一. 模型假设 2 二. 模型介绍 2 2.1背景描述 2 2.2问题描述 2 2.3建模分析 3 三. 符号说明 4 四. 等级比较模型 6 I、第一阶段问题： 6 II、第二阶段问题： 13 五、模型的评价、推广 26 5.1 模型的评价 26 5.2模型的推广 26 参考文献 27 一. 模型假设 1. 假设题中所给数据真实、可靠、有效 2. 假设该保险企业在所给数据年限中无经营失误等意外发生 3. 假设保险行业盈利能力的各项指标的高值和低值在所给数据范围内保持不表 4. 假设影响保险业（续保、浮动）只考虑题给的因素，忽略保险公司其他影响因素 5. 假设总体经济基本稳定，保险新政策不会给保险业带来太大影响 6. 分析不同因素对续保率的影响时，假设选取的五个因素之间没有显著相关性 7. 分析不同因素对续保率的影响时，假定其他因素不变，以确保能准确计算单一因素 . 续保率的影响程度。 二 模型介绍 2.2问题描述 问题1分析:评价一个保险公司的综合影响力时，市场份额是评价一个保险公司综合影响力的一个举足轻重的指标。老的保险公司在新保险公司的冲击下，为了保住自己以占有的市场份额，对续保率的关注度越来越高。所谓续保率就是当年到期的客户中续保客户所的比重。一直以来，续保都被认为是保险公司业务流程中最为重要的一个环节。续保状况对保险公司及整个汽车保险业都有着重大的影响。 问题1分析：由题意可知，汽车保险公司为了降低车辆的出险率，鼓励保户续保和发展潜在保户,通常会给予保户一定的保费浮动优惠。在第一阶段问题1的分析和求解中可得车险续保率涉及到了承保车辆的使用性质，及承保车辆的出险次数等因素，我们选取车辆的已决案件次数和使用性质作为保费浮动的依据，分别计算索赔系数A和使用性质系数B，再利用“最终费率浮动系数=系数A×系数B 问题2分析:在问题1的基础上进一步对数据进行处理，找出影响分公司的业绩考核因素，可知影响因素有：公司每年的总收入、风险投保、故障拖延。引用决策树法来考核分公司的业绩情况，根据题目所给的数据和主观意愿对影响因素赋值概率，再对每个因素进行细分。由于每年的考核因素又由车的使用性质（家庭自用，营业货车，企业非营业用车，党政机关、事业团体，出租、租赁）决定，对数据进行处理，可以得到不同使用性质的车辆所占的保费总额、风险投保、故障拖延的比例，由每个车的使用性占的比例数据和量化的数据的和，可求每个因素的的比重情况。 最后根据结果可以评估哪个因素对公司的投资存在潜在的风险大，哪个因素对公司潜在风险小，哪个分公司领导班子的去留情况，并结合现实社会实际情况对公司今后的风险控制提出建议。 三. 符号说明 T1. 第一阶段问题符号说明 X 续保率 S 承保车辆的使用性质 N 承保车辆的年龄 Ｃ 承保车辆的出险次数 G 承保车辆的新车购买价 Ｖ 各影响因素对续保率的影响力评估指标 方差 Ｐ 各项指标的加权平均值 T2. 第二阶段问题符号说明 发展灰数 内生控制灰数 原始数据列 累加生成列 数据矩阵 常数矩阵 相应的模拟误差序列 残差序列 点相当对误差 相对误差序列 平均模拟相对误差 关联系数 分辨率 关联度 1，，,,3,4,5,6,7,8，9 均值 残差均值 残差方差 均方差比值 车辆出险次数比例 赔付款总额占出险车辆浮动前保费总额比例 赔付款总额占投保车辆浮动前保费总额比例 未决件数与立案件数的比例 四. 等级比较模型 I、第一阶段问题： 为了说明不同因素对续保率的影响力不同，本文在运用