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2017-06-02 发布于河南
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基于区间分析的实物期权定价.pdf

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基于区间分析的实物期权定价

第卷第期２１３系统管理学报Ｖｏｌ．２１Ｎｏ．３　年月　２０１２５Ｍａ２０１２　ｙＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｓｔｅｍｓ＆Ｍａｎａｅｍｅｎｔ　　　ｙ　ｇ文章编号：（）１００５２５４２２０１２０３０３９９０４　　－－－基于区间分析的实物期权定价，，李汶华丁慧娟郭均鹏　　（，）天津大学管理与经济学部天津３０００７２【】，，摘要实物期权定价中一般假定期望现金流现值和投资成本为确定值实际上由于风险投资项目的，。，。高度不确定性该假设是不现实的针对此问题提出了基于区间分析的实物期权定价方法详细介绍了基；，于区间分析的分布函数估计方法提出了在实物期权定价中将不确定的输入变量表示为随机变量基于区间，，；，。分析并利用公式为之定价得到期权值的分布函数最后通过实例验证了该方法的有效性ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ－：；；；关键词实物期权定价区间分析分布函数公式ＢＳ－中图分类号：文献标识码：Ｆ８３０Ａ　　　　ＲｅａｌＯｔｉｏｎＰｒｉｃｉｎｂａｓｅｄｏｎＩｎｔｅｒｖａｌＡｎａｌｓｉｓ　ｐ　ｇ　　　ｙ　，，ＬＩＷｅｎｈｕａＤＩＮＧＨｕｉｕａｎＧＵＯＪｕｎｅｎ　－　　－　　－ｊｐｇ（