随机过程-第六章 鞅及停时.pdfVIP

第六章 鞅与停时 鞅（Martingale）论目前已成为研究概率论以及应用概率论和其他随机过程的有力工具， 在金融、保险等领域均得到广泛的应用。 n 我们首先讨论离散鞅，即以离散时间 为参数；有关连续鞅将在本章最后一节中讨论。 因此，本章中如有特别说明，涉及的鞅均指离散鞅。 6.1 离散鞅的定义 定义6.1 鞅：随机过程{X n ,n 0}是鞅，如果n 0 有 （1）E ( X n ) ； （2 ）E (X X , X , , X ) X ,a.s. n1 0 1 n n n 鞅是公平赌博的一种推广。假设我们把 解释为第 次赌博后的赌资，则根据定义6.1, X n 第n