随机过程第一章总结.pptVIP

* * 第一章小结 第一章小结 一、几个概念 二、随机过程的分布函数与密度函数 三、随机过程的数字特征 四、两个随机过程的联合分布和数字特征 第一章小结 问题一：可用哪些概率函数描述一个随机变量？ 答：概率分布函数、概率密度函数、特征函数。 问题二： 可用哪些数字特征部分描述一个随机变量？ 答：均值、方差、协方差、相关系数。 问题三：随机变量与通常意义上的变量有何区别与联系？ 答：随机变量具有通常意义上的变量的所有性质和特征（即变量特性），还增加了变量取每个值的可能性大小的描述（即概率特性）。因此，描述或刻画一个随机变量时，还必须要特别考察其概率函数或各阶矩函数。 第一章小结 【二】随机过程分布函数定义: 【定义一】随机过程的一维分布函数与密度函数：设 是一随机过程，对于每一个固定的 ， 是一随机变量，它的分布函数是与 有关的，则称 为随机过程的一维分布函数，若 存在导数，则称 为随机过程的一维密度函数 第一章小结 【二】随机过程分布函数定义: 【定义二】随机过程的二维分布函数与密度函数：设 是一随机过程，给定两个时刻 ，随机变量 和 的联合分布与 和 有关，记作 称为随机过程的二维分布函数，若 存在二阶偏导数，则称 为随机过程的二维密度函数 第一章小结 【二】随机过程分布函数定义: 【定义三】随机过程的 维分布与密度函数：设随机过程 ，当时间 取任意 个数值 及 时，记 维随机向量 的联合分布函数 称为随机过程的 维分布函数，若 存在 阶偏导数，则称 为随机过程的 维密度函数。 第一章小结 【二】随机过程分布函数的性质: 【性质一】对称性：对 的任意排列 ，有 即随机过程的分布函数在下标的任意置换下是不变的。 【性质二】相容性：对 有 第一章小结 【三】数学期望和方差 【定义一】数学期望：设随机过程 ， 是一维概率密度函数，则称一阶原点矩 为随机过程 的数学期望。 【定义二】方差：设随机过程 ，则称二阶中心矩 为随机过程 的方差。记作 或 。同时，有公式： 第一章小结 【三】自相关函数和协方差函数 【定义三】自相关函数：设随机过程 ， 并且相应的二元联合概率密度函数为 ，则称它们的二阶原点矩 为随机过程 的自相关函数，简称为相关函数，简记为 或 。 【定义四】自协方差函数：设 和 是随机过程 的任意两种不同时刻 和 的随机变量，称它们的二阶中心混合矩 为该随机过程 的自协方差函数，简称为协方差函数，