套利1号---贵金属跨市套利基金 20120713.pdfVIP

｜套利1号贵金属跨市套利基金｜ . 产品概述 金融工程部 产品名称 套利 1 号贵金属跨市套利基金 肖 联 投资目标 采用多种贵金属套利策略进行组合，为 xiaolian@ (86-21) 6105 1126 客户获取低风险的稳健收益。 适合客户 具有一定风险承受能力的成熟型客户， 张 伟 zhangw@ 同时具有上海期货交易所、上海黄金交 (86-21) 6105 1125 易所及 CME 交易帐户及资金帐户。 投资范围 上海上海期货交易所、上海黄金交易所 及 CME 旗下 COMEX 交易所的黄金及 白银等贵金属。 投资策略 在上述三个市场上进行同品种跨市套 利，采用基差动态跟随策略，获取基差 回归的收益；并进行多种跨市套利策略 的组合，融合资金管理模型，实现收益 曲线的平滑和稳定增长。或可由客户自 主选择其中某一个套利策略进行投资。 策略组合 1 、上海期货交易所黄金与 COMEX 黄 金套利策略；2 、上海期货交易所黄金 与上海黄金交易所黄金 T+D 套利策 略；3、上海黄金交易所白银与 COMEX 白银套利策略；4 、上海期货交易所白 银与 COMEX 白银套利策略 业绩比较标准 （上证指数涨幅+CRB 指数涨幅