第九讲向量自回归和误差修正模型.pptVIP

在EViews软件关于VAR模型的其他检验 一旦完成VAR模型的估计，EViews会提供关于被估计的VAR模型的各种视图。将主要介绍View/Lag Structure和View/Residual Tests菜单下 提供的检验 。 1. AR根的图表 如果被估计的VAR模型所有根的模的倒数小于1，即位于单位圆内，则其是稳定的。如果模型不稳定，某些结果将不是有效的（如脉冲响应函数的标准误差）。共有 kp 个根，其中 k 是内生变量的个数，p 是最大滞后阶数。如果估计一个有 r 个协整关系的VEC模型，则应有k ? r 个根等于1。 对于例9.1，可以得到如下的结果： 所有的单位根的模大于1，因此例9.1的模型满足稳定性条件。 下面给出单位根的图形表示的结果： 2．VAR残差检验 (1) 相关图(Correlogram) 显示VAR模型在指定的滞后阶数的条件下得到的残差的交叉相关图（样本自相关）。 (2) 混合的自相关检验(Portmanteau Autocorrelation Test) 计算与指定阶数所产生的残差序列相关的多变量Box-P