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第5章 商业银行资产业务经营管理 导读 学习重点： 1、商业银行为什么要持有现金资产； 2、商业银行是如何给贷款定价的； 3、商业银行可以采用什么办法参与证券业务。 学习难点： 1、商业银行应如何对现金资产进行管理； 2、商业银行应如何来全面控制贷款风险； 3、商业银行证券投资可以采用哪些基本策略。 第5章 商业银行资产业务经营管理 第1节 商业银行的现金资产 第2节 商业银行的贷款 第3节 商业银行的证券投资 第1节 商业银行的现金资产 一、商业银行持有现金资产的动因 二、商业银行现金资产的基本类型 三、商业银行现金资产的管理 一、商业银行持有现金资产的动因 银行持有的现金，也即所谓的现金资产，既包括其业务库存现金，也包括其他各种与现金作用等同、可随时用于支付的银行资产。 1、现金资产对银行业务以及资金运营的重要意义 2、在业务运营过程中，银行必须满足的现金需要 1、现金资产对银行业务以及资金运营的重要意义 （1）保持清偿力的需要 （2）保持流动性的需要 银行对于流动性的要求实际上是：一是要保持适当规模，二是要在银行需要的时候足额供给，而在不需要的时候，这部分资金最好能够有其他用途，可以为银行带来盈利。 2、在业务运营过程中，银行必须满足的现金需要 （1）客户提取存款进行日常交易的需要 （2）金融监管当局的要求 （3）各种票据的清偿与结算需要 （4）银行代理业务的需要 二、商业银行现金资产的基本类型 1、库存现金 2、在中央银行存款 3、存放同业存款 4、在途资金 三、商业银行现金资产的管理 1、现金资产管理的原则 2、合理计算资金头寸，为有效进行现金资产的管理打下基础 3、采取相应措施，对现金资产实施分类、有效的管理 1、现金资产管理的原则 （1）总量适度原则 （2）适时调节原则 （3）安全保障原则 2、合理计算资金头寸，为有效进行现金资产的管理打下基础 资金头寸是指商业银行能够运用的资金。 （1）按静动态分：时点头寸和时期头寸 （2）按层次分：基础头寸和可用头寸 3、采取相应措施，对现金资产实施分类、有效的管理 （1）对库存现金进行合理的计算与调配 （2）满足法定存款准备金的要求 （3）正确计算存放同业款的数额 （1）对库存现金进行合理的计算与调配 影响库存现金的因素： ①银行所处经济区域的经济发展状况。 ②银行的现金收支规律。 ③银行营业网点的布局情况。 ④银行后勤保障条件状况以及与中央银行发行库之间的关系。 ⑤商业银行内部管理的要求。 （2）满足法定存款准备金的要求 西方国家有两种主要的计算方法： ①同步准备金计算法，也称同步准备金记账法：以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。 ②滞后准备金计算法：是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的计算方法。 （3）正确计算存放同业款的数额 商业银行在同业的存款余额需要量，主要取决于以下几个因素： ①使用代理行服务的数量与项目。 ②代理行的收费标准。 ③可投资余额的收益状况。 第2节 商业银行的贷款 一、商业银行的贷款类型 二、商业银行贷款的政策和程序 三、商业银行的贷款定价 四、商业银行贷款的信用分析 一、商业银行的贷款类型 1、按贷款期限分：定期、不定期 2、按保障条件分：信用、担保、票据贴现 3、按贷款用途分：一种是对象部门分；另一种是具体用途分。 4、按偿还方式分：一次性偿还、分期偿还 5、按质量（或风险程度）分：正常、关注、次级、可疑、损失五类 6、按发放贷款的自主程度分：自营、委托、特定 二、商业银行贷款的政策和程序 1、商业银行的贷款政策 2、商业银行的贷款程序 1、商业银行的贷款政策 贷款政策是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总称。基本内容有： （1）贷款业务发展战略 （2）贷款工作规程及权限划分 （3）贷款的规模和比率控制 （4）贷款种类及地区 （5）贷款的担保 （6）贷款的定价 （7）贷款档案管理政策 （8）贷款的日常管理和催收制度 （9）不良贷款的管理 2、商业银行的贷款程序 （1）贷款申请 （2）贷款调查 （3）对借款人的信用评估 （4）贷款审批 （5）借款合同的签订和担保 （6）贷款发放 （7）贷款检查 （8）贷款收回 三、商业银行的贷款定价 1、一般原则 2、贷款价格的构成 3、影响银行贷款价格的主要因素 4、银行贷款的定价方法 1、一般原则 （1）利润最大化原则 （2）扩大市场份额原则 （3）保证贷款安全原则 （4）维护银行形象原则 2、贷款价格的构成 （1）贷款利率 （2）承诺费 （3）补偿余额 （4）隐含价格 3、影响银行贷款价格的主要因素 （1）资金成本 （2）贷款的风险程度 （3）贷款费用 （4）借款人的信用及与银行的关系 （5）银行贷款的目标收益率 （6）贷款的市场供求