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GA优化的SVM在量化择时中的应用.pdf
第 17卷第 1期 南京师范大学学报(工程技术版) Vol．17 No．1
2017年3月 JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(ENGINEERING ANDTECHNOLOGY EDITION) Mar,2017
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doi:10.3969/ j.issn.1672 1292.2017.01.011
GA优化的SVM在量化择时中的应用
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黄宏运 ,吴礼斌 ,李诗争
(1.安徽财经大学金融学院,安徽 蚌埠 233000)
(2.安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233000)
[摘要] 针对量化投资过程中因交易信号判断不准确而导致的择时难问题,利用具有优良非线性可分能力的支
持向量机建立基于历史价量信息(开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和短长期移动平均指数)的量化择时模
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型.在策略模型的具体应用中,为了确定LIBSVM ToolBox 中的“ c”和“ g”参数,本文首先通过遗传算法对其寻
优,然后利用MATLAB软件实现了对个股(浦发银行)自2012年1月4 日至2016年6月22 日的策略回测,最后以
沪深300指数为基准从年化收益率、相关绩效指标和最大回撤等角度对回测结果进行了分析,得出GA-SVM可被
有效运用到量化择时中去的结论.
[关键词] 遗传算法,支持向量机,量化投资,择时,LIBSVM工具箱
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[中图分类号]TP183;F830.91 [文献标志码]A [文章编号]1672 1292(2017)01 0072 08
Application of SVM Optimized by Genetic Algorithm
in Quantization Timing Selection
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Huang Hongyun ,Wu Libin ,Li Shizheng
(1.School of Finance,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233000,China)
(2.Institute of Statistics and Applied Mathematics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233000,China)
Abstract:For quantitative investment caused by inaccurate trading signal judgment during the process of the timing of
difficul
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