银行客户的信用评级模型1.docx

目 录 内容摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．IAbstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．II1 导言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11.1 研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11.2 国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11.3 研究目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.4 研究思路及框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 银行客户信用评级理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42.1 银行客户信用评级基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42.2 我国银行信用评估现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63 银行客户的信用评级模型实例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83.1 数据处理与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83.2 列联表分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93.3 判别分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．123.4 Logistic回归分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．164 结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．204.1 研究结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．204.2 研究不足与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21参考文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22附录1：Logistic回归对应R软件代码．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 3附录2：原始数据的前50个数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24致谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27  PAGE \* MERGEFORMAT I 内容摘要：随着经济的发展以及人民消费水平和观念的改变，个人信贷的规模逐渐扩大，消费贷款业务随之迅速发展，个人信用风险受到了商业银行和监护者越来越多的关注。但相对于企业信用风险评估，个人信用风险评估显得尤其薄弱，多数银行基本依靠信贷人员的经验和定性分析来决定，面对业务量的不断增长，信贷人员相对不足，传统的授信措施造成了审批时间长，失误上升，服务水平和管理风险的能力下降，导致银行失去客户和潜在客户，不利于银行竞争力的提高。尤其近年来，网上银行的不断发展，更是对传统银行带来了不可控的冲击，因此，构建科学合理的个人信用评估模型显得尤为重要。 本文综合考虑了国内外信用风险评估的研究现状以及研究成果，通过列联表对定性数据进行关联分析，并且运用判别分析对定量数据进行分类判别，再通过SPSS软件进行数据处理，确定相应的判别函数，得出各个解释变量对判别分类的影响，评估的结果可以作为银行是否提供贷款的依据。另外，运用R软件进行Logistic回归，根据数据分析处理结果，确定回归系数，评估预测模型，进而运用到实际的信贷中，降