BP神经网络在基金价格预测中的应用研究_肖国荣.pdfVIP

28 3 计 算 机 仿 真 2011 3 第 卷 第 期 年 月 文章编号:1006 － 9348 (20 11)03 － 0373 － 04 BP 神经网络在基金价格预测中的应用研究 肖国荣 ( ， 510521) 广东金融学院计算机科学与技术系 广东广州 : 。 ， ， 摘要 研究基金价格变化的准确预测问题 针对基金价格变化规律相当复杂 影响因素间非线性程度相当的高 传统预测方 ， 。 ， BP 法不能很好反映非线性规律 导致基金价格预测精度不高 为了基金价格预测精度 提出一种基于 神经网络的基金价格 。 BP ， 预测模型 通过 神经网络优异的非线性逼近能力和自学习能力对基金价格数据进行训练和预测 同时通过自适应学习 BP ， 。 ， BP 速率动态地调速 神经网络学习速率 对基金价格进行预测 通过对金泰基金的仿真研究 表明了改进的 神经网络比 ， ， 。 其它基金价格预测具有更高的精确度 能准确地捕捉基金价格的变化趋势 为基金价格预测提供了参考 : ; ; 关键词 神经网络 基金价格 基金预测 中图分类号:TV139 ． 1 文献标识码:B Application Research of Fund Net Value Prediction Based on BP Neural Network XIAO Guo － rong (Department of Computer Science and Engineering ，Guangdong Institute of Finance ，Guangzhou Guangdong 510521，China) ABSTRACT :Research on the problem of predicting fund net value． Because fund net value has many affecting fac- tors ，there are nonlinear relations between fund net value and its influence factors． This paper use BP neural network to predict fund net value． The traditional BP neural network has the defects of slow training speed ，easy in local mini- mum ，thus leading to the low prediction accuracy ，in order to improve the fund net value prediction accuracy with BP neural network ，the paper puts forward an