山东农村信用社合规题库.docx

一、填空1、信用评级是对客户和的分析、计量和评价，反映客户违约风险的大小。是银行业金融机构防范信用风险的一项基础性工作。（偿债能力、偿债意愿）2、多元判别分析一般有三个假设条件、、。（样本数据服从正态分布；各组的协方差矩阵相等；每组的均值向量、协方差矩阵、先验概率和误判成本已知）3、为了更加准确的识别、度量、监测和控制借款人的信用风险，巴塞尔新资本协议提出计量信用风险的，鼓励银行自主研究风险的测量和管理方法。（内部评级法）4、根据巴塞尔新资本协议有关评级维度的规定，第一维评级是，第二维评级是。（客户评级、债项评级）5、是准确评价客户信用等级的基础材料。（客户基本信息和财务数据）6、《固定资产贷款管理暂行办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户信息，建立和有效的，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的和。（风险管理制度、岗位制衡机制、考核、问责机制）7、《项目融资业务指引》规定，贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。（第一顺位保险金请求权人）8、《个人贷款管理暂行办法》规定，个人贷款用途应符合法律法规规定和国家有关政策，贷款人不得发放的个人贷款。（无指定用途）9、《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立借款人合理的，结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。（收入偿债比例控制机制）10、《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人在和的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托给第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件。贷款人不得将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（不损害借款人合法权益、风险可控）11、风险限额管理就是确保银行业金融机构将其所承担的风险控制在其愿意承担的合理范围内，使其和相匹配。（风险资产组合与其风险管理能力、资本实力）12、风险限额管理应做到与相结合，即限额体系覆盖主要风险和主要业务，同时突出对重要风险因素的控制；还应做到与相结合，即限额指标体系在一个执行年度内保持相对稳定，并根据实际情况的变化逐年调整完善。（全面性、重要性、稳定性、动态性）二、单选1、1988年的巴塞尔资本协议对商业银行规定了的最低资本充足率。BA 5% B 8% C 9% D 10%2、是银行业金融机构建立良好的信用评级体系以及完善的信用风险管理体系的重要手段，是信用风险精细化管理的必然要求。CA IT系统 B 内控制度 C 完备的数据和IT系统 D 评级方法3、单一客户统一授信应制定授信方案，结合客户财务与经营特点，综合运用的方法，侧重分析客户的资本实力、风险管理水平与持续盈利能力。CA 定性分析 B 定量测算 C 定性分析与定量测算 D 指标分析4、贷款新规要求银行业金融机构建立，并按照区域、行业、贷款品种等维度细化分配风险限额，从而构建起科学合理的风险限额管理体系。AA 风险限额管理制度 B 风险评价制度 C 信用评级制度 D 统一授信制度三、多选1、比率分心中常用的比率有。ABCDA 流动性指标 B 周转率指标 C 财务杠杆比率指标 D 盈利性指标2、现金流量分析是通过对现金流量表、资产负债表和利润表的综合分析来评价企业的，并对企业的未来现金流量进行预测。BCDA 安全性 B 收益质量 C 财务弹性 D 流动性3、违约概率模型主要的代表模型包括。ABCDA 预期违约率（EDF）模型B 信用计量法模型（CREDITMETRICS） C CREDITRISK模型 D CREDITPORTFOLIO VIEW模型4、巴塞尔新资本协议中计算违约概率可采用的方法有。BCDA 预期违约率模型 B 内部违约记录 C 与外部数据挂钩 D 违约统计模型5、风险限额分为。CDA 单维限额 B 多维限额 C 指令性限额 D 指导性限额四、判断1、多元判别分析是对借款人所属类别进行判别的一种统计分析方法，也是针对分类问题运用得最为广泛的一种方法。√2、符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具备两大功能：一是要能够有效区分违约客户。二是要能够准确量化客户违约风险。√3、贷款新规对所有银行业金融机构都提出了建立完善内部评级制度的要求。√4、客户评级原则上一年进行一次，有效期内不变。×5、确定集团总体授信额度不宜采用分别核定成员单位的授信额度再简单加总的方法，科学的方法是先核定整个集团的授信额度再据以核定各成员单位的额度。即采用自上而下的方法。√6、《固定资产贷款管理暂行办法》要求贷款人建立全面的固定资产贷款风险评价制度，并根据项目的风险特征选择不同的评价重点。对