基于IGARCH投影寻踪回归地国际油价走势拟合模型.PDFVIP

基于 IGARCH 投影寻踪回归的国际油价走势拟合模型 1 2 王吉培 肖宏伟 （1.西南财经大学统计学院，成都，610074 ，2.北京化工大学经济管理学院，北京，100029） 摘要：随着我国对石油进口的依赖程度不断增加，国际油价变化对我国经济的影响越来越大。 本文充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点，建立基于三种不同分布的 IGARCH 模 型对国际油价的走势进行刻画，引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法，对多维数据进行 投影降维分析,结果表明基于 IGARCH 的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力，我国应采 取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小。 关键词：国际油价；IGARCH 模型；投影寻踪回归；金融时序 中图分类号:F224 文献标识码： A 一 、 引言 2002年以来，WTI油价从每桶20美元左右一路飙升到90美元，2008年4月达到98美元； 三位数的油价指