3-6随机变量的独立性素材.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * §6 随机变量的独立性 一、随机变量相互独立的概念 【回顾】随机事件和相互独立是指和各自发生与否没有任何关系． 如果，就称和相互独立． 通俗地讲，随机变量和相互独立是指和的各自取值情况没有任何关系． 一般地，将随机变量和的各种取值情况通过随机事件 和来体现，其中均为任意实数． 定义6.1 设为二维随机变量，其分布函数为， 关于和关于的边缘分布函数分别为和．如果对于任意的实数，均有 ， 就称随机变量与相互独立． 因此，和的各自取值情况没有任何关系表现为随机事件和各自发生与否没有任何关系，也就是即对于任意的实数，随机事件和相互独立，从而有 ， 即 ． 例6.1 设二维随机变量的分布函数为 ，， 问与是否相互独立？ 解 在本章例4.1中已经求得 ，； ，． 且对于任意的实数，满足，所以与相互独立． 二、离散型随机变量的独立性 【注】由定理6.1知，如果存在一对，使得 ， 则和不相互独立． 定理6.1 设为二维离散型随机变量，其分布律为 ，． 则和相互独立的充要条件为 ，． 解 ⑴ 由于和独立， 所以,从而得 和的联合分布律为 例6.2 设随机变量，，且和相互独立．⑴ 求和的联合分布律；⑵ 计算 ⑵ ． 解：⑴ 不放回时的分布律为： (2)有放回时的分布律为： 例6.2 在本章例4.2中，分别就⑴不放回；⑵有放回两种情况，讨论随机变量和的独立性． 不放回:，故和不独立． 有放回：对所有，有，故和独立． 例6.4 设，．令 ⑴ 求和的联合分布律；⑵ 证明随机变量和相互独立的充要条件为随机事件和相互独立． 解 ⑴ 由题意知，，，且 ． 进而可得： ， ， （续解 ）所以和的联合分布律为 ⑵ 必要性：设随机变量和相互独立，则由⑴知，有，即 ， 所以随机事件和相互独立． （续解）充分性：设随机事件和相互独立，则有 ，即． 将此代入⑴中，此时，和的联合分布律为 从中即可验证随机变量和相互独立． 三、连续型随机变量的独立性 证 为了证明方便，不妨设在平面上连续． 定理6.2 设为二维连续型随机变量，其密度函数为，则和相互独立的充要条件为对平面上几乎所有的点，有 ． 必要性：设和相互独立，则由定义6.1知，对任意的实数，均有， 又由于在平面上连续，所以利用本章结论3.1，在上式两边同时求混合偏导数，得， 即有 ． （续证）充分性：设对任意的，均有， 则将上式两边同时在平面区域上进行二重积分，得， 即有对任意的实数，，所以和相互独立． 【注1】如果存在平面区域，当时，，则与不相互独立． 【注2】本定理的条件可放宽至“对平面上几乎所有的点，有．” 例6.5 设二维随机变量的密度函数 问和是否相互独立？ 解 在例4.4中，已得 可见 所以和不相互独立． 例6.6 设二维随机变量的密度函数 其中均为正值连续函数，．则和相互独立． 证 记，则． 又由 ， 得，所以 （续证） 由此进而可得 所以对任意的实数，均有 ， 故和相互独立． 例6.7 设随机变量，且和相互 独立，求． 解 由题意知，和的密度函数分别为 由于和相互独立，所以 故 ． 例6.8 设随机变量与相互独立，且， ，求． 四、随机变量独立性的有关结论 解 ． 定理6.3 设随机变量与相互独立，则对任意实数集合 ，有． 定理6.4 设随机变量与相互独立，是 连续函数，则随机变量与也相互独立． 【注】定理6.4的逆命题不成立，即随机变量与 相互独立，不能推得随机变量与相互独立． 反例如下见例6.9. 由定理6.4知，如果随机变量与相互独立，则 与相互独立； 与相互独立； 与相互独立 等等． 例6.9 设二维随机变量的分布律以及边缘分布律为 可见与不相互独立． 又求得的分布律和边缘分布律为 易知与相互独立． 此例表明，虽然与相互独立，但与不相互独立． 定理6.5 设二维随机变量， 则和相互独立的充要条件为． 证 由定义知的密度函数为，对任意 ， 又由定理4.4得，．从而和的密度函数分别为， 和， （续证）所以， ．不难发现，当且仅当时， ，即 ， 故和相互独立的充要条件为． 例6.10 设随机变量和相互独立，且均服从， 求． 解 由于和相互独立，由定理6.6，的密度函数为 ，， 所以 ． 定理6.6 设随机变量和相互独立，且，，则．