均值和方差双重变点的贝叶斯侦测.pdfVIP

28 11 Vol． 28 ，No. 11 第 卷第 期 统计研究 2011 11 Statistical Research Nov． 2011 年 月 * 均值和方差双重变点的贝叶斯侦测 廖远甦 朱平芳 : 。 ， 内容提要 本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题 基于后验概率比 我们提出一 ICSS 。 ， 5 。 ，3 个类似 算法的快速侦测算法 通过对上