- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
浙大宁波理工学院计量经济学第六章多重共线性剖析
第六章 多重共线性6.4 多重共线性的检验方法 * (1)如果新加入的变量使 显著提高,且回归系数在经济理论上和统计检验上合理,则认为该新变量是有利变量,予以接纳。 (2)若新加入的变量不能提高 ,或者提高得很少,且对其它系数也无影响,可认为改变量是多余的变量,不予接纳。 (3)如果新加入的变量严重影响其它变量的系数符号,则认为是不利变量,是多重共线性存在的重要信号,但未必是多余的,应研究改善模型的办法。 第六章 多重共线性6.4 多重共线性的检验方法 * 举例:本章附录3。注意EViews软件处理方法。 第六章 多重共线性6.5 消除多重共线性的方法 * 多重共线性是一种样本属性,实际中要尽可能减少多重共线性的影响程度,但是目前采用的消除共线性的方法也不是完美的。 多重共线性的消除方法: (1)利用事前信息 指利用已有的经过验证的经济理论及研究成果,为调整参数间的关系提供参考,减少多重共线型的影响程度。 第六章 多重共线性6.5 消除多重共线性的方法 * 举例:对生产函数 ,通过线性转化为 鉴于L和K之间可 能高度相关,由生产规模报酬不变的经济理论假定 有 ,将其带入到原模型中 得: , 取 得: 原方程变为一元回归方程,虽然消除了多重共线性,但是失去了分别找去劳动力和资本对产出的影响的机会。 第六章 多重共线性6.5 消除多重共线性的方法 * 2、差分法 一般地,增量的线性关系要比总量的线性关系弱一些。 举例:1959-1994美国消费和收入数据。 3、Frisch综合分析法 与前述方法相同。 4、其他常用的简易方法 增加样本容量、将时间序列和截面数据结合使用等方法。 第六章 多重共线性6.6多重共线性EViews应用举例 * 课后要求: * 1、复习前面所讲内容。 2、EViews练习。 3、课后习题。 学习内容和要求 本章在分析多重共线性出现的原因以及影响的基础上,提出了对多重共线性的检验以及消除的方法。 要求通过本章学习,了解多重共线性产生的原因及影响,掌握多重共线性的检验以及消除的方法。 * 第六章 多重共线性 第六章 多重共线性主要内容 * 6.1 多重共线性的定义 6.2 产生多重共线性的原因 6.3 多重共线性对普通最小二乘法估计参数的影响 6.4 多重共线性的检验方法 6.5 消除多重共线性的方法 6.6 多重共线性EViews应用举例 第六章 多重共线性 * 多重共线性是Ragnan Frisch 于1934年最早提出,这与多元回归模型的经典假设不同。 一般来说,时间序列数据样本,且回归形式为线性的计量经济模型,多重共线性出现的可能性很大,截面数据样本的问题则相对较小。 多重共线性的含义 它指的是在经典回归模型Y=Xβ+U中,解释变量x1,x2,…, 之间存在着共线性关系,包括严格的或者近似的线性关系。 第六章 多重共线性6.1 多重共线性的定义 * y x2 x3 20 5 15 13 70 17 51 52 92 22 66 68 141 36 108 107 202 49 147 151 举例: 研究回归模型: ,自变量和数据如下表: 第六章 多重共线性6.1 多重共线性的定义 * 表中资料显示 ,相关系数ρ为1,两者具有完全的线性关系,即解释变量 与 之间存在完全多重共线性。 如果建立回归模型 ,则有 ,相关系数ρ高达0.9994,解释变量 和 之间存在近似多重共线性。 第六章 多重共线性6.1 多重共线性的定义 * 完全多重共线性的定义 一般地,对k个解释变量 ,如果它们之间满足: 其中, 为常数,且不完全为0,则称 之间存在完全多重共线性。 不完全多重共线性的定义 若 其中,
文档评论(0)