分位数回归和应用简介.pdf

第 2 1 卷第 3 期 统 计 与 信 息 论 坛 Vol . 2 1 No . 3 2006 年 5 月 　　　　　　　　　 May ,2006 【统计理论与方法】 分位数回归及应用简介 李育安1 ,2 ( 1. 中国人民武装警察部队学院 ,河北 廊坊 065000 ;2 . 中国人民大学 统计学院 ,北京 100872) 摘要 :文章介绍了分位数回归法的概念 、算法及主流统计软件 R 和 SA S 计算时的语法 ,并通过实例与以 普通最小二乘法为基础的线性回归进行了对比 ,展现了分位数回归的巨大魅力 。 关键词 :最小二乘法 ;分位数回归 ;恩格尔曲线 中图分类号 :O2 12 . 1 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :1007 - 3 116 (2006) 03 - 0035 - 05 假设 ,那么在应用时就难以得到无偏的、有效的参数 一 、引　言 估计量 。还有 ,大量的宝贵数据仅仅只能得到一条 1870 年 ,英国的高尔顿在研究人类身高的遗传 回归曲线 ,而一条曲线所能提供的信息毕竟是有限 规律时发现 :父母是高个子的 ,其子女的身高有低于 的。所以人们在使用回归分析时 ,也在不断地探索 父母身高的趋势 ;相反 ,父母是矮个子的 ,其子女的 更新更好的方法 ,而条件更宽松 ,挖掘信息更丰富 身高却往往有高于父母身高的趋势 。从全局来看 , 者 ,当属分位数回归 。 高 、矮个子人的子女都有“回归”于一般人身高的期 自从 Koenker 和Bassett ( 1978) [ 1 ] 最早提出线性 望值 。这就是统计学上“回归”的最初涵义 。1886 分位数回归的理论以后 , 当时由于分位数回归本身 年 ,高尔顿在论文中正式提出了“回归”的概念 。经 计算的复杂性 ,所以它没能象经典的回归分析那样 过他的学生皮尔逊多年的进一步的发展后 ,这个出 迅速普及 ,但对它的理论研究一直在不断的完善中。 自于生物统计学领域的概念 ,便被推广为一般统计 随着计算机技术的不断突破 ,分位数回归软件包现 方法论的重要概念 。 已是主流统计软件 R 、SA S 等中的座上客了 ,分位数 “回归分析”悠久的历史 ,使其理论完美 ,计算工 回归也就自然而然地成为经济 、医学 、教育等领域的 具齐全 ,这其中又以基于最小二乘法的经典线性回 常用分析工具 。 归在数据分析中遍地开花 。原因不外是最小二乘法 二 、分位数回归的概念 、性质 的解释与人们的直观想象一致 ; 同时该方法易于计 算 ,有时计算用手工 ,其优越性在前计算机时代是不 对于任意实值随机变量 Y , 它的所有性质都可 言而喻的。尤其是当假设误差是正态分布时 ,它具 以由 Y 的分布函数, 即: 有如无偏性与有效等优 良性质 ;但是运用最小二乘 F ( y) = Pr ( Y ≤y) 法的条件比较高 ,如线性回归模型要求满足同方差 来刻画 。对于任意的0 τ 1 , 定义随机变量 Y 的