赵卫亚3(回归模型的扩展虚拟变量).pptVIP

如果引入两个虚拟变量： 回归模型为： 对任意家庭都有： 产生完全多重共线性，陷入“虚拟变量陷阱” 虚拟变量陷阱的实质是：完全多重共线性 城镇 农村 农村 城镇 如果模型本身不含截距项，引入两个虚拟变量： 回归模型为： 不会产生产生完全多重共线性，即不会陷入“虚拟变量陷阱” 城镇 农村 农村 城镇 四、虚拟变量的应用 （1）调整季节波动 利用季度或月份资料建模时，经常存在季节波动。 处理方法 去除时间序列的季节、周期等效应，更清晰的反应变量之间的关系 利用虚拟变量方法反映季节因素的影响 三、虚拟变量的应用 （2）检验模型结构的稳定性（变化） 用途： 分析模型结构对样本变化的敏感性 比较两个或多个模型之间的差异情况 例如，不同性别人群消费函数是否相同？不同时期居民消费行为是否发生变化？ 为什么不简单的将数据分成两段？ 分组后观测值大大减少，有时观测值少到难以估计 无法对结构变化进行检验 （3）分段回归 前面同时按照加法、乘法引入虚拟变量，则可能出现“跳越”。 如果这种变化表现为折线型，如何体现系数之间的约束关系？ 分段线性回归就是其中的一种。 在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。 例：研究不同阶段我国居民的对进口消费品的消费行为。数据表明，1979年以前，我国居民消费支出缓慢上升，1979年