随机解释变量的后果.pptxVIP

一、随机解释变量问题 对于模型   涉及X的基本假设: 1、解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 2、随机误差项与解释变量不相关：Cov(X,U)=0 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： 1. 随机解释变量与随机误差项独立(Independence)   2. 随机解释变量与随机误差项同期无关，但异期相关。     3. 随机解释变量与随机误差项同期相关   二、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机性。但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 例子：耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=0+1It+2Qt-1+t t=1,T 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关性那么随机解释变量Qt-1只与t-1相关，与t不相关，属于上述的第2种情况。 三、随机解释变量的后果 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机