动态线性系统的卡尔曼滤波.pptVIP

(2)以上解作为虚拟观测值，与L1 的误差方程一起作第二次平差: 误差方程 组、解法方程并整理，得： (3)再以上解作为虚拟观测值，与LS（1）一起作第三次平差： 误差方程 解为： （4）依此类推，就可得到递推计算公式（5个），即“卡尔曼滤波方程”。（可分3步进行） 一步预测值： 滤波值： 增益矩阵： 时间更新（预测值） （1）计算先验状态估计值 （2）计算先验误差估计值 测量更新（修正估计值） （1）计算修正矩阵 （2）更新观测值 （3）更新误差协方差 关于滤波公式: （1） 项称为“预报残差”（新息）； （2）JK滤波增益矩阵； 公式的物理意义是:滤波值等于预报值加一修正项,该修正项由预报残差乘增益矩阵构成。 卡尔曼虑波的实质 利用卡尔曼滤波器进行滤波时,需要知道系统的状态方程和量测方程。 计算包括： 1）从一状态推（K）求另一状态（K+1）的预测值； 2）从此状态本身有的观测LK+1推求该状态估值； 即：历史信息与观测信息的综合。 三、卡尔曼滤波的应用 以下通过几个实例来进一步理解卡尔曼滤波过程。 [例1] 设状态方程和观测方程为： 随机模型是： 又已知两次观测数据L1=4，L2=2，求 解： （1） 计算一步预测值 （2）求增益距阵J1， （3）计算 （4）