东海恒信产品及ETF套利策略说明汇编.docVIP

关于我司和“青岛东海恒信投资管理有限公司” 合作产品及相关策略的说明 “青岛东海恒信投资管理有限公司” （以下简称“东海恒信”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）有长期合作关系，由于其在海通证券交易的产品业绩长期稳定，海通证券将其推荐给我司。我司对“东海恒信”进行了尽职调查，经评审，认为其业绩优良、策略风险可控、团队稳定，拟聘请其担任投资顾问发行资产管理计划。 自2015年6月起，由我司担任管理人，“东海恒信”担任投资顾问，“海通证券”担任代销机构和证券经纪商的资产管理计划共发行了四期，分别为“融通资本东海恒信12-15期资产管理计划”（以下简称“东海恒信系列产品”）。四期产品累计成立规模12亿元，投资范围为上海证券交易所、深圳证券交易所上市的股票、ETF基金，LOF基金，货币市场基金，网上新股申购，国债逆回购2015/6/18 1年 1.089元 “融通资本东海恒信13期资产管理计划” 2.4 2015/6/18 1年 1.097元 “融通资本东海恒信14期资产管理计划” 2.4 2015/6/18 1年 1.227元 “融通资本东海恒信15期资产管理计划” 4.8 2015/7/2 1年 1.195元 2、产品份额分级情况 单位：万份 A类份额 B类份额 C1份额 C2份额 “融通资本东海恒信12期资产管理计划” 20000 1600 2160 240 “融通资本东海恒信13期资产管理计划” 20000 1600 2160 240 “融通资本东海恒信14期资产管理计划” 20000 1600 2160 240 “融通资本东海恒信15期资产管理计划” 40000 3200 4320 480 3、委托人情况 产品 A类份额 B类份额 C1份额 C2份额 “融通资本东海恒信12-15期资产管理计划” 招商银行股份有限公司 海通证券代销 多个合格自然人或机构投资者 史吏（“东海恒信”法定代表人） 注：委托人信息参见提交材料 二、投资顾问情况说明 东海恒信是一家专注于相对价值投资领域的低风险投资机构。公司核心团队创建于2008年7月，总部位于青岛，并已于2014年进驻国际金融中心上海。2014年5月，公司已在基金业协会备案，成为具备资管管理资格的私募管理人（私募管理人登记编号: P1002429）。 东海恒信一直致力于成为中国最专业的低风险投资机构。团队成员如交易、技术、策略、研发等都具有较长期限的投资相关经验。公司在ETF日内交易领域深耕六载，目前在国内名列前茅。与此同时，公司努力拓展业务领域，在期现套利、分级基金套利、融资融券、量化阿尔法、期权等领域都作出了积极的探索。2014年公司年成交额近3000亿元，管理着7支基金产品，平均年化收益率超过20%，在资金曲线上做到了月净值回撤率低于1%。 1、注册登记情况 公司全称：青岛东海恒信投资管理有限公司 注册/实缴资本：1000万（实缴） 注册地址：青岛经济技术开发区舟山岛街29号510室 办公地址：青岛市崂山区石岭路39号名汇国际1号楼16层 法定代表人：史吏 实际控制人：史吏 经营范围：一般经营项目：投资管理（需专项审批除外）；以自有资金对外投资（不含期货、证券）；企业管理服务；投资信息咨询；销售：黄金、白银。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 2、公司组织架构 法定代表人/实际控制人简历 东海恒信投资管理有限公司总经理史吏于2006年7月毕业于河北经贸大学金融学专业，并在2012年成功建立青岛东海恒信投资管理有限公司。史吏创造出具有恒信特色的ETF套利机制，目前，ETF业务已成为公司核心业务，每一年都能保证稳定盈利。 4、投资团队简介 公司现有投资团队、人数 公司投顾团队整体规模为30人，其中90%为大学本科学历，金融学、数学专业为主；入职时间从2008-2011年不等。90%以上具备证券、期货从业资格。 投研团队核心人员介绍 史吏先生，总经理 河北经贸大学学士，金融学专业。自2008年进入ETF行业，并于2012年创立青岛东海恒信投资管理有限公司。 陈建国先生，副总经理 中国矿业大学学士，金融学专业。从事ETF交易6年，现担任青岛东海恒信投资管理有限公司副总经理。 周大昭先生，副总经理 河北经贸大学学士，金融学专业。2006年至2009年在中投证券担任分析师一职。2009年开始从事ETF交易，现担任青岛东海恒信投资管理有限公 司副总经理。 滕洪宝先生，部门经理 河北经贸大学学士，金融学专业。自2011年起从事股指期货、ETF、分级基金等品种的对冲交易。 孙吉毅先生，部门经理 2011年毕业于青岛大学金融系，2011年至今就职于青岛东海恒信投资管理有限公司期现业务部，从事期现套利业务的研究和操作，2011，2