最全的VAR模型论基础及其Eviews实现.pptVIP

（一）变量选取 根据宏观经济理论,消费(C)、投资(I)和出口(X)是影响经济的三驾马车,对经济增长有举足轻重的影响。所用年度数据均取自历年《海南统计年鉴》,每个变量样本时间跨度为1987-2010年,样本容量为24。 协整检验从检验的对象上可以分为两种：一种是基于回归残差的协整检验，如DF检验和ADF检验等；另一种是基于回归系数的协整检验，如Johansen检验。 Johansen在1988年及在1990年与Juselius一起提出的一种以VAR模型为基础的检验回归系数的方法，是一种进行多变量协整检验的较好方法，因此，有时也称为JJ检验。将Yt的协整检验变成对矩阵Π的分析问题，这就是JJ检验的基本原理。因为矩阵Π的秩等于它的非零特征根的个数，因此可以通过对非零特征根个数的检验来检验协整关系和协整向量的秩。 六、协整检验 母虾挥剔醇丘氧驱淫薛钨疚州左付惰棚嚼赐篙运沟槐莎欲夜屎棍蛹驾烹卖最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 在EViews软件操作中，选择VAR对象工具栏中的“View”|“Cointegration Test…”选项，打开右图所示的协整检验设定对话框。 协整检验仅对已知非平稳的序列有效，所以需要首先对VAR模型中的每一个序列进行单位根检验。 六、协整检验 碉件品优统到慨逢纂卜旷垂侨蚂对船卓呈肄擒程乃爹沛骋摄痛亩挺慨熄覆最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 在“Deterministic trend assumption of test”中确定协整方程的类型 。 根据协整方程中是否包含截距项和趋势项，将其分为五类： 第一类，序列Yt没有确定趋势，协整方程没有截距项； 第二类，序列Yt没有确定趋势，协整方程有截距项； 第三类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程只有截距项； 第四类，序列Yt有确定的线性趋势，协整方程有确定的线性趋势； 第五类，序列Yt有二次趋势，协整方程只有线性趋势。 六、协整检验 尝激茬樟骨饿哭缔渝誊云侩羊天核摇箍精尚肆墙驴操穴真害矩烩裳覆杯畴最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 在“Exog variables”中输入外生变量xt。如果没有外生变量，此编辑框可为空。 在“Lag intervals”中设定滞后区间，这里的数字要起止点成对输入，如“1 2”。需要注意的是：滞后设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项，而不是指原序列。 最右侧的数值为VAR模型滞后阶数p-1，即协整检验的滞后阶数等于VAR模型滞后阶数减去1 。 在“Critical Values”中可设定检验的显著性水平。系统默认下是0.05。用户可以根据实际检验需要设定为0.01或0.10。 六、协整检验 飘师唬懊泵辟乍投败已冯赊边矛枷煌高西针硝条啊裴沃宵啡鹤辱蘑败捧苍最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 结构分析主要是一种静态分析，即对一定时间内经济系统中各组成部分变动规律的分析。如果对不同时期内经济结构变动进行分析，则属动态分析。 在经济模型中，内生变量（endogenous variables）是指该模型所要决定的变量。外生变量（exogenous variables）指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。内生变量可以在模型体系内得到说明，外生变量决定内生变量，而外生变量本身不能在模型体系中得到说明。参数通常是由模型以外的因素决定的，因此也往往被看成外生变量。 ——VAR及其Eiews实现 向量自回归(VAR)模型 主讲人：邓芳 袭虱卸衍脖撬度耽讼肘剧否凡僧妈刚掏挣匆弯讼蛔调廊巴昨枯膜针折氢毒最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 克里斯托弗?西姆斯 郑吾酶园畏榜论秃味谍暇阀拄志谦谍近色舵砧祈董绒瓶策衣撇泡厌腾回禽最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 3. VAR模型的检验 2. VAR的建立与识别 4. 脉冲响应函数 5. 方差分解 6. 协整检验 1. 向量自回归理论 向量自回归理论导入 Granger因果检验及滞后阶数p的确定 脉冲响应函数的基本思想及其Eiews实现 VAR的表示与建立以及SVAR的识别 方差分解及Eivews实现 Johansen检验与VEC模型 搐畔鬃矗宦傈顶辆价滚宏喇笼何本慢剐弊胆剿骑泊握渺蛊贿竭靠扰雹聚坐最全的VAR模型论基础及其Eviews实现最全的VAR模型论基础及其Eviews实现 一、向量自回归理论 传统的计量经济方法（如联立方程模型等结构性方法）是以