基于决策树算法的洗钱交易识别研究摘要.PDFVIP

第 30 卷 　第 2 期 武 　汉 　理 　工 　大 　学 　学 　报 Vol . 30 　No . 2 2008 年 2 月 JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 　Feb . 2008 基于决策树算法的洗钱交易识别研究 张成虎 ,赵小虎 (西安交通大学经济与金融学院 ,西安 710061) 摘 　要 : 　通过对我国外汇洗钱活动特征的分析 ,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合 ,选择适 当的洗钱交易识别策略与方法 ,利用真实交易数据进行试验 ,从中发现有价值的洗钱犯罪规律 。结果表明,该方法可有效 提高洗钱交易行为的识别效率 。 关键词 : 　洗钱交易; 　知识发现 ; 　数据挖掘 ; 　决策树算法 ( ) 中图分类号 : 　F 830 文献标识码 : 　A 文章编号 2008 Research on Money Laundering Recognition Based on Decision Tree Algorithm ZHA N G Chenghu , ZHA O X iaohu ( School of Economic Finance ,Xi ’an Jiaotong University ,Xi ’an 710061 ,China) Abstract :　Money laundering behavior recognition was a process of knowledge discovery in databases( KDD) . Data Mining was an im portant technique of KDD. In this paper , the characteristics of Chinese foreign exchange money laundering activities , and combine deci sion tree approach with financial domain knowledge were analyzed. The suitable money laundering transaction recognition strategy and method were chosen . By making full use of the real transaction data to carry on the experiment , useful rules of money laundering were discovered. Experimental result s on SAS demonstrated that our algorithm could be extremely useful in money laundering recognition . Key words :　money laundering ; 　knowledge discovery in databases( KDD) ; 　data mining ; 　decision tree algorithm 随着经济全球化步伐的不断加快 ,洗钱犯罪日益成为监管部门所要面对的重大问题 。金融交易活动是所 有洗钱犯罪行为不可缺少的一个重要环节 ,通过分析金融机构的客户信息及交易数据 ,识别洗钱