3第三章 参数估计 3.PPTVIP

标准差σ的一个置信水平为 的置信区间 注意：在密度函数不对称时，如 习惯上仍取对称的分位点，但其置信区间的长度 并不最短。 例6 某自动车床加工零件，抽查16个测得长 加工零件长度的方差。 解 先求 σ2的估计值 度（毫米） ，怎样估计该车床 查表 所求σ2的置信度为0.95的置信区间 例7 假设总体 信区间。 的样本为 ，求 未知，X 的置信度为95%的置 解 ⑴ μ的置信区间为 ⑵ σ2的置信区间为 所以σ2的置信区间为 解 选取统计量为 3.7.2 两个正态总体参数的区间估计 设X1,X2,…, Xn1 为总体 的一个样本 Y1,Y2,…, Yn2为总体 的一个样本, X与Y 相互独立。 ⒈ 的置信区间 ⑴ 均为已知 ,且 是 的 一个无偏估计， 因为X与Y 相互独立,所以 所以 的置信水平为1-α的置信区间为 ⑵ 未知 所以 的置信水平为1-α的置信区间为 ⒉ 的置信区间 所以 的置信水平为1-α的置信区间为 3.7.3 非正态总体参数的区间估计 （1）指数分布参数的区间估计 （2）二项分布参数的区间估计 （3）一般分布参数的区间估计 （应用中心极限定理进行转换） 3.7.4 单侧置信区间 见教材P95 练习题 1.设总体X的概率密度为 X1,X2,…,Xn为X的样本。 （1）求参数θ的矩估计量和最大似然估计量； （2）判断θ的最大似然估计量是否是θ的无偏估计； （3）判断θ的最大似然估计量是否是θ的一致估计。 2.设总体X在[θ-1/2, θ+1/2]上服从均匀分布， X1,X2,…,Xn为X的样本，记 证明 都是参数θ的无偏估计量。 3.设总体X的概率密度为 X1,X2,…,Xn为X的样本。 （1）求参数θ的最大似然估计量； （2）判断θ的最大似然估计量是否是θ的无偏估计； （3）判断θ的最大似然估计量是否是θ的有效估计。 * 本次课的核心在于对事件概念的理解与事件的关系运算，难点有： 1、有些同学不能够正确表示事件，事件的表达方法有两种：抽象法、集合法 2、对具体问题用复合事件表示 3、德摩根律的应用 周 圣 武 数理统计 Tel: E-mail: zswcumt@163.com 中国矿业大学 理学院 记为 定义 设X1,X2,…,Xn 相互独立, 都服从正态分布N (0,1), 则称随机变量 所服从的分布为自由度为 n 的 分布. 分布 1. 抽样分布复习 记作 T～t (n)。 所服从的分布为自由度为 n 的 t 分布. 设X～N(0,1) , Y～ 则称变量 , 且X与Y相互独立， 2. t 分布 设 X与Y相互独立，则称 服从自由度为 3.F 分布 n1及 n2 的F分布， 记作 F ~ F ( n1,n2)。 定理 1 设 X1, X2 , … , Xn 是取自正态总体 的样本， 分别为样本均值和样本方差，则有 ⑴ ⑵ ⑶ 相互独立 定理2 设总体X 服从正态分布 是X 的样本， 分别为样本均值和样本方差，则有 ⑴ ⑵ 定理 3 设 X1, X2 , … , Xn1 与Y1, Y2 , … , Yn2分别是来自 正态总体 的样本，并且这两个样 本相互独立，记 则有 ⑴ ⑵ 当 时 其中 估计湖中鱼数的问题，若根据一个实际样本，得到鱼数 N 的最大似然估计值为1000条。 Question: 这个数是湖中鱼数的真值吗？ 湖中鱼数的真值 [ ] =希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. §3.7 区 间 估 计 这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的 习惯上把置信水平记作 ，这里 是一个 很小的正数. 的，称为置信概率、置信水平 或 置信度。 定义 设θ是总体X的一个未知参数，X1,X2,…, Xn 为X的样本，若对于事先给定的一个数α，0α1,存在两个统计量 使得 则称 是一个随机区间； 给出该区间含真值θ的可靠度； 注意： α表示该区间不包含真值θ的可能性。 为θ的置信区间，1－α为置信水平。 通常, 采用95%置信水平, 有时也取99% 或 90%. 即置信水平为 这时重复 抽样 100次, 则在得到的100个区间中包含 真值 的有95个左右, 不包含 真值的有5个左右。 例 若 具体算法 ⑴ 由样本X1,X2,…, Xn寻找一个样本函数 其中只含有一个未知参数θ ⑵ 对于给定的置信水平1－α，找 a , b , 使得 (3) 解不等式 由此可得θ的置信水平为1－α的置信区间 2.7.1 单个正态总体参数的区间估计 设X1,X2,…,Xn为总体N(μ,σ2)的一个样本，在置信水平1－α下，确定μ和σ2的置信区间。 设已知方差 且