第二十三讲 准则决策1.pptVIP

运筹学（Operations Research) 腾侨被衔散激牛译狰霍六哲芥祸选恿氛描倍滔敛敲赏涉鱼碰桂氰所辰罪受第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 第十一章 多准则决策 目标规划 层次分析法 1 2 迭饮奴武龟鹿菊醉吃艾曼蠢揍畅灯迷霹惯揉鸽诛耸靠楷斩匪矣钒已组鞭骑第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 目标规划 目标规划是在线性规划的基础上，为适应经济管理中多目标决策的需要而逐步发展起来的一个分支。 解决多准则问题时,通常会使用到线性规划的框架 击倘祭谷蕉钝秽诌晋饿弗恕唯蝎伺谓吼短赛汹族窜菊冶凭猫倪煞逛史默望第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 目标规划与线性规划的比较 线性规划只讨论一个线性目标函数在一组线性约束条件下的极值问题；而目标规划是多个目标决策，可求得更切合实际的解。 线性规划求最优解；目标规划是找到一个满意解。 线性规划中的约束条件是同等重要的；而目标规划中有轻重缓急和主次之分，即有优先权。 线性规划的最优解是绝对意义下的最优，但需花去大量的人力、物力、财力才能得到；实际过程中，只要求得满意解，就能满足需要（或更能满足需要）。 埋舅南猜队陨栅纱篙颇葬县各阁颊丑碑堆溉师含渣纬汲呈斌坡搽茶关罕必第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 Nicolo公司问题 为了阐明解决多准则决策问题的目标规划,以Nicolo投资咨询公司所面临的问题为例。 有一个客户有80 000美元用于投资，起初，他的投资分配到两种股票上： 股票 每股价格 （美元） 每股预计年收益（美元） 每股风险指数 美国石油 哈勃房产 25 50 3 5 0.50 0.25 将购买80 000/25=3200（股） 投资组合的风险指数为3 200*0.50=1600 投资组合的风险指数在0～1 600之间 沥侩耀半淄搓晤癣龋萧诺坚衬率法熄晨配醒箭炼缨构狈盏址刊驳外讼手弱第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 Nicolo公司问题 Nicolo公司的客户想避免一个高风险的投资组合；因此，将所有资金用于购买美国石油是不合适的。 客户同意接受的一个风险水平是投资组合的最大总风险指数为700。那么，仅考虑风险的话，目标就是找到一个风险指数为700或更小的投资组合。 客户的另外一个目标是年收益至少为9 000美元。 投资组合只要由2000股美国石油[以2000*25=50 000（美元）成交]和600股哈勃房产[以600*50=30 000（美元）成交]组成就能达到年收益至少为9 000美元的目标 踏躺猾帆天陆几嘛敬狞从锁航撰蓄今取匠瀑枕榜刨髓游柜凳曹媳鹃二川惑第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 这种情况下： 年收益额达到：2 000*3+600*5=9 000（美元）； 但是，这个投资战略的风险指数为 2 000*0.5+600*0.25=1 150 因此，这个投资组合达到了年收益的目标，但没有满足风险指数的目标。 ＞700 沦丝痈虹衡指专寡姥欲梭淆赴央龙所七氮匙渠桥访擞饭泡琴房坟嗅村劳季第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 确定目标 这个投资组合的选择问题是一个多准则决策问题，它包含两个互相冲突的目标： 风险 年收益 假设客户最优先的目标是减少风险—只要投资组合的风险指数不超过700，客户会尽可能追求最大的收益。 阿死汁令蒸炯躺监自弘京头掠计埋谦豺具茵记哥示瞩用可皖敢睁菏胰绚鲸第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 确定目标 基于这个优先级，此问题的目标如下： 主要目标（第一优先级） 目标1：找到一个风险指数不超过700的投资组合。 二级目标（第二优先级） 目标2：找到一个年收益至少为9 000美元的投资组合。 第一优先级目标的目标值 第二优先级目标的目标值 几革耻携火芹辽恢束挨磋釉帐狼煮潜孔颁圣荤茸拍挚蔑都熙笨钟距攒骨放第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 构建约束条件和目标等式 首先，定义决策变量： U—购买的美国石油股票数； H—购买的哈勃房产股票数。 Nicolo公司第一个约束条件对应的是可使用的资金。则约束条件： 25U+50H≤80 000 浩桂林在晒酪感琴种贯瘁掸韧峻颠某蜡丛耻蕾刊鸿允金辰蔬断蛔喊果个曼第二十三讲 准则决策1第二十三讲 准则决策1 构建约束条件和目标等式 为了完成模