利率衍生产品市场每日简评2017年05月27日解析.PDFVIP

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2017-06-11 发布于湖北
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利率衍生产品市场每日简评2017年05月27日解析

利率衍生产品市场每日简评 2017 年05 月27 日未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任市场概况消息面资金：今日资金情况宽松。公开市场：今日没有公开市场操作，没有逆回购到期。今日市场概述今日IRS市场较为平静，repo 1y成交在3.635%的位置，shibor 1y 在4.58%的点位有成交，shibor*repo basis 1y成交在94.5的位置。定盘利率本日r007 fixing在2.80，下跌40.00bps；3m shibor fixing在 4.5528，上涨1.04ps；ois fixing在2.6010，下跌0.80bps。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.320 0.0 2 M 3.450 0.0 3 M 3.510 -2.0 6 M 3.560 -2.0 6 M 4.580 -1.0 9 M 3.600 -2.0 9 M 4.580 -1.0 1 Y 3.630 -2.0 1 Y 4.580 -1.0 2 Y 3.705 -2.5 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.570 -1.0 3 Y 3.775 -2.5 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.585 -1.0 4 Y 3.855 -2.5 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.600 -1.0 5 Y 3.935 -2.5 5 Y 1.600 0.0 5 Y 4.650 -1.0 7 Y 4.205 -2.5 7 Y 1.650 0.0 7 Y 4.840 -1.0 10Y 4.305 -2.5 10Y 1.750 0.0 10Y 5.200 -1.0 IRS OFFSHORE IRS Annually/O-N SHIBOR Qtrly/7d Repo Floating Rate Fixing A/365 (F) A/360(F) A/365 Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Floating Fix-rate Change 1 M 2.795